Der Band zeigt Entwicklungslinien kapitalmarkt- und bankbezogener Forschung auf und präsentiert Einzelbeiträge zu ausgewählten Phänomenen auf Finanzmärkten.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Eine Methode, um das systematische und unsystematische Risiko sowie den Einfluss externer Einflussfaktoren auf Aktienrenditen zu bestimmen, ist die Zerlegung der Varianz von Aktienrenditen. Allerdings waren die bisher angewendeten Methoden der Varianzzerlegung nur unzureichend dazu geeignet, Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Faktoren korrekt zu erfassen. Auch wurden die Kursschwankungen der Aktien in den überdurchschnittlich volatilen Wachstums- bzw. Technologiebranchen am deutschen Kapitalmarkt bisher nicht hinsichtlich ihrer Korrelationsstruktur und der externen Einflüsse des Marktes und des jeweiligen Industriesektors untersucht.
Daher wurde ein neuartiges Verfahren zur Varianzzerlegung anhand des Bestimmtheitsmaßes der Regression entwickelt, mit dem die simultanen Einflüsse zweier Kapitalmarktfaktoren und deren Wechselwirkungen auf die Entwicklung von Aktienkursen untersucht werden können. Auf Basis der neuen Methodik wurden Volatilität und Korrelationsstruktur von Wachstumsaktien an der deutschen Börse empirisch untersucht. Neben dem Einfluss des Gesamtmarktfaktors und eines Branchenfaktors wurde auch der titelspezifische Anteil der Aktienkursschwankungen quantifiziert.
Es konnte festgestellt werden, dass die Aktienkursvarianz bei Wachstumsunternehmen wesentlich stärker durch externe Faktoren bestimmt wird als bei traditionellen deutschen Aktien und etablierten amerikanischen Technologiewerten. Die Performance einer Aktie ist eng mit ihrer Unabhängigkeit von exogenen Einflüssen verbunden. Bisher war es für Wachstumsunternehmen jedoch kaum möglich, eine spezifische Entwicklung ihrer Aktien an der Börse zu erreichen, da fast alle Unternehmen in einer Art „Sippenhaft“ gefangen waren, insbesondere in Zeiten allgemein fallender Aktienkurse. Offensichtlich wurden titelspezifische Informationen nur unzureichend oder verlangsamt in den Kursen verarbeitet.
Aktualisiert: 2019-10-03
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Der Band zeigt Entwicklungslinien kapitalmarkt- und bankbezogener Forschung auf und präsentiert Einzelbeiträge zu ausgewählten Phänomenen auf Finanzmärkten.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-04
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