Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst sich mit der ökonometrischen Modellierung von Marktliquiditätsrisiken im angewandten Risikomanagement. Dabei wird – der Weiterentwicklung regulatorischer Anforderungen folgend – das Konzept des liquiditätsadjustierten Value-at-Risk (VaR) entsprechend auf Modelle und Prognosen des Expected Shortfall (ES) übertragen. Die Verfasserin untersucht dabei eingehend die stochastischen Eigenschaften des Marktliquiditätsrisikos in Form von Bid-Ask-Spreads und widmet sich ausführlich der Modellierung potenzieller statistischer Abhängigkeiten zwischen Markt- und Marktliquiditätsrisiken. Eine umfängliche empirische Anwendung auf deutsche Aktien erlaubt die statistische Validierung der betrachteten Modelle und lässt erkennen, in welchen Situationen eine explizite Berücksichtigung des Liquiditätsrisikos bei VAR und ES-Prognosen angeraten – wenn nicht geboten – ist.
Aktualisiert: 2023-04-06
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