Der Hochfrequenzhandel hat die Art und Weise verändert, wie Wertpapiere an Börsen gehandelt werden. Durch Marktgeschehnisse, wie dem Flash-Crash im Jahr 2010 und Geschwindigkeiten im Bereich von Nanosekunden, ist das öffentliche Interesse am Hochfrequenzhandel sehr groß.
Daher ist es für die Wissenschaft essentiell zu verstehen, wie sich der Einfluss auf die Preise tatsächlich entwickelt hat und ob bisherige Theorien und Vorgehensweisen in dieser neuen Welt weiterhin Bestand haben.
Der Leser erhält ein grundlegendes Wissen zur Historie des Hochfrequenzhandels mitsamt regulatorischen Aspekten, eine Zusammenfassung möglicher Strategien der Hochfrequenzhändler als auch einen Literaturüberblick zum aktuellen Forschungsstand der Wissenschaft. Weiter werden anspruchsvolle quantitative Analysen zum Einfluss des Hochfrequenzhandels im bisher kaum betrachteten Umfeld von Optionen durchgeführt und so Erkenntnisse zu (Optionspreis-) Modellen, der Marktmikrostruktur sowie der Informationsverarbeitung erlangt.
Dabei zeigt sich, dass auch im derivativen Bereich der Hochfrequenzhandel positiv mit der Marktqualität zusammenhängt. Ferner haben robuste stochastische Prozesse vor allem im Praxiskontext einen deutlichen Vorteil. Im Sub-Sekundentakt springende Preise wecken Befürchtungen einer Marktmanipulation, können aber eher positiven Aspekten wie einer Anpassung der Börsenpreise aufgrund neuer Informationen zugeordnet werden. Zuletzt argumentiert der Autor, dass der Optionsmarkt einen wichtigen Anteil an der Preisformung im Gesamtmarkt ausmacht. Es muss hierbei darauf geachtet werden, dass der Optionsmarkt heterogen ist, und nicht jede Optionsserie den gleichen Informationsgehalt aufweist.
Das Forschungsfeld der Hochfrequenzmärkte ist und bleibt ein spannendes Feld, welches auch in Zukunft immer wichtiger werden wird, da es grundsätzlich positiv auf Marktqualität und -effizienz wirkt.
Aktualisiert: 2023-04-06
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