Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken
Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung
Axel Becker, Arne Martin Buscher, Carsten Demski, Karl Dürselen, Karsten Geiersbach, Wolfgang Greiner, Jan Hrynko, Arno Kastner, Helge Kramer, Karina Kuks, Thorsten Manns, Michael Mertens, Stefan Prasser, Dirk Röckle, Susanne Rosner-Niemes, Diana Savova, Alexander Schmid, Daniela Schroeder, Hermann Schulte-Mattler, Thomas Stausberg, Stefan Zeranski
Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Unter dem Eindruck teilweise existenzgefährdender Verluste im Zuge der Finanzmarktkrise, stehen Banken heute vor immensen Anstrengungen. Die Institute müssen zugleich eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten.
Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, u. a.:
– die überarbeiteten MaRisk (BA)
– die neue SolvV
– Risikofrüherkennungsverfahren (einschließlich marktdatenbasierter Risikofrüherkennung)
– Krisenindikatoren
– Risikotragfähigkeitsmodelle
– Stresstests
– Liquiditätssteuerung
– Risikoeinheit im Kreditgeschäft und
– Institutsvergütungsverordnung
Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft – praxisnah und wissenschaftlich fundiert!
