Neuordnungen im Risikomanagement von Banken

In den vergangenen Jahren haben sich die als hochentwickelt und integriert bezeichneten komplexen Modelle zur Steuerung des globalen Bankgeschäfts und der bankbetrieblichen Risiken in ihrer Umsetzung offenkundig nicht so bewährt, wie es erwartet wurde oder wünschenswert gewesen wäre. Die daraus resultierenden Folgen sind bisher weder vollständig bekannt noch können alle Wirkungszusammenhänge mit Sicherheit bestimmt werden. Zahlreiche Fragen sind weiterhin unbeantwortet.

Das Ziel, eine solche globale Finanzmarktkrise künftig verhindern zu können, ist primäre Herausforderung und erfordert umfangreichere Kurskorrekturen, ein Neu-Denken. Der Autor erarbeitet durch die Analyse unter anderem der Verbindungen zwischen allen im globalen Finanzsystem Agierenden einen Lösungsansatz und überdenkt die Aufgaben, Funktionen der Banken wie auch das Phänomen Risiko, jeweils im aktuellen Umfeld. Dabei wird die herausragende Bedeutung des Risikomanagements unter geänderten Prämissen für die Gesamtbanksteuerung hervorgehoben: Schließlich geht es darum, Handlungsmöglichkeiten von Banken bei krisenbehaftetem Umfeld zu erhalten.

Der Vorschlag eines Global Risk Modules (GriM) – eines integrierten Risikomanagements – mittels einer komprimierten aber zeitnahen Informationsbereitstellung in Bezug auf die Risikolage einer Bank ist ein wesentlicher Bestandteil der Schlussfolgerungen des Autors. Zur Verbesserung der Entscheidungsfindung in Banken schlägt er außerdem ein Stress Anticipating Management (StreAM) vor. Dies würde auch zu einer organisatorischen Neuordnung der Informations- und Entscheidungswege einer Bank führen.