Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko von Thomas, Christian

Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko

Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.

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Liquiditätsrisikostresstests Liquidity at Risk (LaR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) Liquidity Value at Risk (LVaR) MaRisk
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Die Publikation Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko - Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion von ist bei Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Liquiditätsrisikostresstests, Liquidity at Risk (LaR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Value at Risk (LVaR), MaRisk. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 26.96 EUR und in Österreich 26.96 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!