Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Die Publikation Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken - Theoretische Grundlagen und empirische Analysen von Jens Fricke, Prof. Dr. Ralf Pauly ist bei Deutscher Universitätsverlag erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Basel II, Eigenkapital, Finanzmarktanalyse, Marktrisiken, Risikomanagement, Volatilität. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 60.23 EUR und in Österreich 60.23 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!
