Nach der globalen Finanzkrise 2007/08 herrschte die Handlungsmaxime: Banken müssen mit mehr Eigenkapital ausgestattet sein und dieses Eigenkapital muss von besserer Qualität sein. Dass das Eigenkapital einer Bank sowohl einen quantitativen als auch qualitativen Aspekt haben kann, ist ein besonderes Phänomen der Bankenregulierung. Denn das Eigenkapital einer Bank ist nichts Physisches, sondern ein Residualbetrag. Das Eigenkapital einer Bank kann erst nach Verkauf aller Aktiva und Befriedigung aller Passiva mit Sicherheit bestimmt werden. In der Bankenregulierung existiert ein Vielfaches an Eigenkapitalanforderungen. Diese beziehen sich mehr auf den quantitativen oder auf den qualitativen Aspekt von Eigenkapital. Während regulatorische Anforderungen hinsichtlich des quantitativen Aspekts vielfach untersucht wurden, weist der Stand der Forschung auch mehr als eine Dekade nach der Finanzkrise keine systematische Untersuchung zur Regulierung der Qualität des Eigenkapitals von Banken auf. Diese Untersuchung schließt diese Lücke.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Nach der globalen Finanzkrise 2007/08 herrschte die Handlungsmaxime: Banken müssen mit mehr Eigenkapital ausgestattet sein und dieses Eigenkapital muss von besserer Qualität sein. Dass das Eigenkapital einer Bank sowohl einen quantitativen als auch qualitativen Aspekt haben kann, ist ein besonderes Phänomen der Bankenregulierung. Denn das Eigenkapital einer Bank ist nichts Physisches, sondern ein Residualbetrag. Das Eigenkapital einer Bank kann erst nach Verkauf aller Aktiva und Befriedigung aller Passiva mit Sicherheit bestimmt werden. In der Bankenregulierung existiert ein Vielfaches an Eigenkapitalanforderungen. Diese beziehen sich mehr auf den quantitativen oder auf den qualitativen Aspekt von Eigenkapital. Während regulatorische Anforderungen hinsichtlich des quantitativen Aspekts vielfach untersucht wurden, weist der Stand der Forschung auch mehr als eine Dekade nach der Finanzkrise keine systematische Untersuchung zur Regulierung der Qualität des Eigenkapitals von Banken auf. Diese Untersuchung schließt diese Lücke.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das Lehrbuch definiert die Ziele der Investitions- und Finanzpolitik in Unternehmen und erklärt einfach und verständlich die Grundlagen und Methoden der Investitionsrechnung, Finanzierung und Finanzderivate. Systematisch werden klassische und neue Instrumente vorgestellt, analysiert und bewertet. Beispiele und Aufgaben mit Lösungsvorschlägen ergänzen die Ausführungen.
Für die 9. Auflage wurde das Werk vollständig aktualisiert und um ein Kapitel über die Risikomesszahl Value at Risk erweitert. In diesem Kapitel werden die in der Praxis häufig angewandten Verfahren zur Errechnung eines Value at Risk, nämlich der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die Historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation, vorgestellt und erläutert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das Lehrbuch definiert die Ziele der Investitions- und Finanzpolitik in Unternehmen und erklärt einfach und verständlich die Grundlagen und Methoden der Investitionsrechnung, Finanzierung und Finanzderivate. Systematisch werden klassische und neue Instrumente vorgestellt, analysiert und bewertet. Beispiele und Aufgaben mit Lösungsvorschlägen ergänzen die Ausführungen.
Für die 9. Auflage wurde das Werk vollständig aktualisiert und um ein Kapitel über die Risikomesszahl Value at Risk erweitert. In diesem Kapitel werden die in der Praxis häufig angewandten Verfahren zur Errechnung eines Value at Risk, nämlich der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die Historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation, vorgestellt und erläutert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das Lehrbuch definiert die Ziele der Investitions- und Finanzpolitik in Unternehmen und erklärt einfach und verständlich die Grundlagen und Methoden der Investitionsrechnung, Finanzierung und Finanzderivate. Systematisch werden klassische und neue Instrumente vorgestellt, analysiert und bewertet. Beispiele und Aufgaben mit Lösungsvorschlägen ergänzen die Ausführungen.
Für die 9. Auflage wurde das Werk vollständig aktualisiert und um ein Kapitel über die Risikomesszahl Value at Risk erweitert. In diesem Kapitel werden die in der Praxis häufig angewandten Verfahren zur Errechnung eines Value at Risk, nämlich der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die Historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation, vorgestellt und erläutert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Als Konsequenz der Finanzmarktkrise veröffentlichte der Baseler Ausschuss mit Basel III neue bankaufsichtsrechtliche Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt in Europa über die Capital Requirements Directive IV und ist sukzessive ab 2013 für europäische Banken anzuwenden. Die neuen Anforderungen von Basel III sind im Wesentlichen höhere Eigenkapitalanforderungen, die Einführung der Leverage Ratio und neue Liquiditätsvorschriften mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pascal Jessberger untersucht die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und -controlling am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Als Konsequenz der Finanzmarktkrise veröffentlichte der Baseler Ausschuss mit Basel III neue bankaufsichtsrechtliche Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt in Europa über die Capital Requirements Directive IV und ist sukzessive ab 2013 für europäische Banken anzuwenden. Die neuen Anforderungen von Basel III sind im Wesentlichen höhere Eigenkapitalanforderungen, die Einführung der Leverage Ratio und neue Liquiditätsvorschriften mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pascal Jessberger untersucht die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und -controlling am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Als Konsequenz der Finanzmarktkrise veröffentlichte der Baseler Ausschuss mit Basel III neue bankaufsichtsrechtliche Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt in Europa über die Capital Requirements Directive IV und ist sukzessive ab 2013 für europäische Banken anzuwenden. Die neuen Anforderungen von Basel III sind im Wesentlichen höhere Eigenkapitalanforderungen, die Einführung der Leverage Ratio und neue Liquiditätsvorschriften mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pascal Jessberger untersucht die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und -controlling am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Die Entwicklung und Implementierung interner Verfahren zur Beurteilung und Sicherstellung der angemessenen ökonomischen Kapitalausstattung (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), die neben der Kapitalplanung und Stresstests das Risikotragfähigkeitskonzept umfassen, bilden unter der Säule 2 der Basler Eigenkapitalvereinbarung ein Kernstück des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens (Supervisory Review Process, SRP). Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der Basler Eigenkapitalvereinbarung stellt Sonja Fiedler die regulatorischen Rahmenbedingungen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung vor. Nach der Abgrenzung und Analyse der grundlegenden Ansätze zur Abbildung der Risikotragfähigkeit folgt eine empirische Untersuchung der in der Praxis vorzufindenden Risikotragfähigkeitsansätze.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Die Entwicklung und Implementierung interner Verfahren zur Beurteilung und Sicherstellung der angemessenen ökonomischen Kapitalausstattung (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), die neben der Kapitalplanung und Stresstests das Risikotragfähigkeitskonzept umfassen, bilden unter der Säule 2 der Basler Eigenkapitalvereinbarung ein Kernstück des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens (Supervisory Review Process, SRP). Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der Basler Eigenkapitalvereinbarung stellt Sonja Fiedler die regulatorischen Rahmenbedingungen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung vor. Nach der Abgrenzung und Analyse der grundlegenden Ansätze zur Abbildung der Risikotragfähigkeit folgt eine empirische Untersuchung der in der Praxis vorzufindenden Risikotragfähigkeitsansätze.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Aus der Aktualität des Regelwerks von Basel III resultieren neue Fragestellungen, denen sich Martin Windl auf Basis von mikroökonomischen Modellen nähert. Auf eine Diskussion des industrie- und informationsökonomischen Ansatzes der Bank folgt zunächst eine Vorstellung relevanter Beiträge zur Theorie und Empirie der Kapital- und Liquiditätsregulierung. Die anschließenden Kapitel befassen sich vor dem Hintergrund der Regulierung durch Basel III mit der mikroökonomischen Wirkungsweise der Liquiditätsregulierungsinstrumente LCR und NSFR auf optimales Bankverhalten. Die Analyse erfolgt unter der Prämisse eines positiven und eines negativen Interbankenzinses. Abschließend geht der Autor der Frage nach, inwiefern Liquiditätsregulierung Phänomene wie austrocknende Interbankenmärkte und Liquiditätshortung beeinflussen kann.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Kurzeinführung in den Komplex Bankenaufsicht. Die Themenbehandlung umfasst die drei Säulen von Basel II/III, die drei Säulen der Bankenunion und wichtige weitere Themen wie Corporate Governance, IT-Aufsicht und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Die Autoren (aus den Bereichen Regulierung, Bankpraxis und Wissenschaft) vermitteln Einsteigern und Bankpraktikern sowohl die wesentlichen Grundlagen des Themas als auch die Trends der Steuerungs- und Regulierungspraxis. Die Inhalte werden dabei in kompakter Form, aber angemessen detailliert behandelt. Daraus können für den Praktiker Handlungsempfehlungen und Prioritäten für die bankinterne Umsetzung der neuen regulatorischen Vorgaben abgeleitet werden.
Aktualisiert: 2023-07-01
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Kurzeinführung in den Komplex Bankenaufsicht. Die Themenbehandlung umfasst die drei Säulen von Basel II/III, die drei Säulen der Bankenunion und wichtige weitere Themen wie Corporate Governance, IT-Aufsicht und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Die Autoren (aus den Bereichen Regulierung, Bankpraxis und Wissenschaft) vermitteln Einsteigern und Bankpraktikern sowohl die wesentlichen Grundlagen des Themas als auch die Trends der Steuerungs- und Regulierungspraxis. Die Inhalte werden dabei in kompakter Form, aber angemessen detailliert behandelt. Daraus können für den Praktiker Handlungsempfehlungen und Prioritäten für die bankinterne Umsetzung der neuen regulatorischen Vorgaben abgeleitet werden.
Aktualisiert: 2023-07-01
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Kurzeinführung in den Komplex Bankenaufsicht. Die Themenbehandlung umfasst die drei Säulen von Basel II/III, die drei Säulen der Bankenunion und wichtige weitere Themen wie Corporate Governance, IT-Aufsicht und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Die Autoren (aus den Bereichen Regulierung, Bankpraxis und Wissenschaft) vermitteln Einsteigern und Bankpraktikern sowohl die wesentlichen Grundlagen des Themas als auch die Trends der Steuerungs- und Regulierungspraxis. Die Inhalte werden dabei in kompakter Form, aber angemessen detailliert behandelt. Daraus können für den Praktiker Handlungsempfehlungen und Prioritäten für die bankinterne Umsetzung der neuen regulatorischen Vorgaben abgeleitet werden.
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Kurzeinführung in den Komplex Bankenaufsicht. Die Themenbehandlung umfasst die drei Säulen von Basel II/III, die drei Säulen der Bankenunion und wichtige weitere Themen wie Corporate Governance, IT-Aufsicht und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Die Autoren (aus den Bereichen Regulierung, Bankpraxis und Wissenschaft) vermitteln Einsteigern und Bankpraktikern sowohl die wesentlichen Grundlagen des Themas als auch die Trends der Steuerungs- und Regulierungspraxis. Die Inhalte werden dabei in kompakter Form, aber angemessen detailliert behandelt. Daraus können für den Praktiker Handlungsempfehlungen und Prioritäten für die bankinterne Umsetzung der neuen regulatorischen Vorgaben abgeleitet werden.
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