Mitunter wird befürchtet, dass mit der Stadt-Umland-Wanderung in der Bundesrepublik Deutschland einhergehende sozioökonomische Entwicklungen in Kernstädten zu ähnlichen Niedergangserscheinungen führen wie sie nicht selten im Gefolge derartiger Wanderungen in amerikanischen Kernstädten eingetreten sind. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht interessiert dabei, inwieweit durch ökonomische Verflechtungen im Ballungsgebiet und infolge Abwanderungen von Bürgern und von Unternehmen der finanzielle Status von Kernstädten beeinflusst wird. Beides wird beispielhaft für den Ballungsraum Frankfurt am Main geprüft. Darüber hinaus wird diskutiert, ob eine Förderung der Kernstädte erforderlich ist, und welche Massnahmen dafür geeignet wären.
Aktualisiert: 2021-12-21
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Die 1876 von Wilhelm Braune als Neudrucke deutscher Literaturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts begründete Reihe wird seit 1961 in einer neuen Folge fortgeführt. Je nach Eigenart und Bedeutung der Autoren und Werke finden Gesamtausgaben ebenso Aufnahme wie Auswahlausgaben oder Einzelwerke, für die ihrer Bedeutung und Überlieferung wegen eine kritische Edition erforderlich ist.
Aktualisiert: 2023-03-27
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Mitunter wird befürchtet, dass mit der Stadt-Umland-Wanderung in der Bundesrepublik Deutschland einhergehende sozioökonomische Entwicklungen in Kernstädten zu ähnlichen Niedergangserscheinungen führen wie sie nicht selten im Gefolge derartiger Wanderungen in amerikanischen Kernstädten eingetreten sind. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht interessiert dabei, inwieweit durch ökonomische Verflechtungen im Ballungsgebiet und infolge Abwanderungen von Bürgern und von Unternehmen der finanzielle Status von Kernstädten beeinflusst wird. Beides wird beispielhaft für den Ballungsraum Frankfurt am Main geprüft. Darüber hinaus wird diskutiert, ob eine Förderung der Kernstädte erforderlich ist, und welche Massnahmen dafür geeignet wären.
Aktualisiert: 2019-12-19
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In der Literatur wird der Aktienkursverlauf häufig als Summe aus deterministischem Zins und stochastischem Prozeß modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz überwunden und der Kursverlauf als eine Überlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen Autokorrelationsverläufen bzw. Memorycharakteristiken erklärt, nämlich mit Hilfe der aus der Chaostheorie bekannten fraktalen Brownschen Bewegungen. Anschließend werden zwei neue Konzepte zur quantitativen Erfassung der Autokorrelationen entwickelt: die Eigenwerte der Kovarianzmatrix und die Rotationswinkel mit denen sich die einzelnen Kursänderungsvektoren durch geeignete Drehoperationen ineinander überführen lassen. Diese beiden Konzepte werden auf britische Index-Futures angewandt und die Ergebnisse mit denen der fraktalen Bewegungen verglichen.
Aktualisiert: 2023-04-11
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