Die vorliegende Analyse befasst sich eingehend mit den am neuen Geldmarkt des Euro-Währungsgebiets getätigten Geschäften sowie mit den Bestimmungsgründen der Zinsbildung. Durch eine nur marginal modifizierte Taylor Regel wird in einer empirischen Analyse versucht, die tatsächliche Entwicklung des EONIAs für das Euro-Währungsgebiet sowie für einige Mitgliedstaaten nachzubilden. Die gefundenen Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild. In einer weiteren Analyse wird dann eine Beziehung vom Typ der Taylor Regel mittels der Kointegrationsanalyse geschätzt, wobei man Taylor-Zinssätze erhält, die erheblich besser an den EONIA angepasst sind.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Aktualisiert: 2012-08-23
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Die Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen sind in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. Der demografische Alterungsprozess in Deutschland sowie steigende Kosten stellen das Gesundheitswesen insbesondere im Hinblick auf die nachhaltige Finanzierbarkeit vor eine große Herausforderung. Im Rahmen dieser Arbeit werden zunächst wesentliche Einflussgrößen der Gesundheitsausgaben herausgearbeitet. Anschließend erfolgt auf Basis dieser Überlegungen eine statistisch-ökonometrische Untersuchung der Gesundheitsausgaben in Deutschland. Da nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit langfristige Zusammenhänge von Interesse sind, findet die Methode der Kointegrationsanalyse mit ihren weiterführenden Analysemöglichkeiten Anwendung.
Aktualisiert: 2019-12-19
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Die realwirtschaftlichen Folgen von Vermögenspreisschwankungen sind neben der Frage nach den Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität in den letzten Jahren stärker in den Fokus der Forschung sowie der wirtschaftspolitisch Handelnden, insbesondere der Zentralbanken, gerückt. Veränderungen im Wert des Vermögens – hervorgerufen durch steigende oder fallende Vermögenspreise – beeinflussen das Konsumverhalten der Haushalte und die Investitionstätigkeit der Unternehmen und können dadurch den Konjunkturverlauf positiv wie negativ stimulieren. Der zunehmende Einfluss der Aktien- und Immobilienmärkte auf die Realwirtschaft als Folge der Liberalisierung des Finanzsystems intensivierte die Diskussion über die Rolle der Vermögenspreise in der Transmission geldpolitischer Impulse. Während in Studien der Einfluss der Geldpolitik auf die Vermögensmärkte nachgewiesen werden konnte, wurde die realwirtschaftliche Bedeutung der Vermögenspreise zwar theoretisch beschrieben, der empirische Nachweis wurde jedoch erst mit dem Aufkommen neuerer Entwicklungen in der Ökonometrie zum Thema Kointegration ökonomischer Prozesse erbracht.
Die vorliegende Arbeit behandelt die makroökonomischen Effekte von Aktienkursschwankungen und Immobilienpreisbewegungen auf den Konsum der privaten Haushalte und die Investitionen der Unternehmen. Die Untersuchung trägt der gestiegenen Bedeutung der Aktie als Finanzierungs- und Anlageinstrument sowie der Relevanz des Immobilienmarktes für die Volkswirtschaft Rechnung. Die möglichen Übertragungswege von Vermögenspreisschwankungen auf die Realwirtschaft und die Kreditmärkte werden theoretisch vertiefend untersucht und getrennt für den Konsum und die Investitionen vorgestellt. Das statistische Konzept der Kointegration wird dargelegt und auf die trendbehafteten Zeitreihen angewendet. Dem folgt eine Schockanalyse. Aus der empirischen Analyse werden Implikationen für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank herausgearbeitet und es wird die Frage diskutiert, ob die Zentralbanken auf Preisentwicklungen an den Vermögensmärkten reagieren sollen.
Aktualisiert: 2019-10-03
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Die vorliegende Analyse befasst sich eingehend mit den am neuen Geldmarkt des Euro-Währungsgebiets getätigten Geschäften sowie mit den Bestimmungsgründen der Zinsbildung. Durch eine nur marginal modifizierte Taylor Regel wird in einer empirischen Analyse versucht, die tatsächliche Entwicklung des EONIAs für das Euro-Währungsgebiet sowie für einige Mitgliedstaaten nachzubilden. Die gefundenen Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild. In einer weiteren Analyse wird dann eine Beziehung vom Typ der Taylor Regel mittels der Kointegrationsanalyse geschätzt, wobei man Taylor-Zinssätze erhält, die erheblich besser an den EONIA angepasst sind.
Aktualisiert: 2019-12-19
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Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit längerfristigen Zusammenhängen zwischen den Wechselkursen der am meisten gehandelten Währungen der Welt. Das Ziel ist es hierbei, gemeinsame Entwicklungen von Wechselkursen mit Hilfe empirischer Methoden aufzudecken und die Ursachen dieser gemeinsamen Entwicklungen zu analysieren. Dabei kommen eingangs Erklärungsansätze zur Anwendung, die auf traditionellen makroökonomischen Wechselkursmodellen beruhen. Aufgrund eines geringen Erklärungsgehalts dieser traditionellen Modelle werden im Folgenden nicht nur längerfristige gemeinsame Entwicklungen von Wechselkursen, die losgelöst von fundamentalen Dynamiken sind, aufgedeckt, sondern auch das Ausmaß dieser von nicht-fundamentalen Faktoren getriebenen Entwicklungen quantifiziert. Ferner wird die Dynamik zwischen fundamentalen und nicht-fundamentalen Einflussgrößen hinsichtlich der Erklärung der gleichgerichteten Bewegungen von Wechselkursen untersucht.
Aktualisiert: 2022-01-11
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