Der aktuelle Kreditderivatemarkt erfasst eine vergleichsweise geringe Anzahl an Schuldneradressen. Vor dem Hintergrund des deutschen Bankenmarktes und dem dominanten Kreditnehmersegment Mittelstand sind innovative Lösungsansätze notwendig, die die Problematik der asymmetrischen Informationsverteilung lösen und mittelständische Unternehmensadressen für den Kreditderivatemarkt erschließen, so dass auch dieses Segment in ein erfolgsorientiertes Kreditportfoliomanagement einbezogen werden kann. Hierzu wurden Kreditrisiko-Pooling-Konzeptionen entwickelt, die die Lücke zwischen den theoretischen Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten im Kreditportfoliomanagement einerseits und deren praktischen Nutzungsmöglichkeiten andererseits verkleinern. Anhand der geschäftspolitischen Prinzipien der Kreditinstitute wurde gezeigt, dass die vorgestellten Konzepte den Asset-Backed Securities und den synthetischen Collateralised Debt Obligations überlegen sind.
Aktualisiert: 2022-01-20
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Thomas Poppensieker unterzieht die Einsatzmöglichkeiten der neuen Finanzinstrumente des sogenannten Kreditsekundärmarkts einer umfassenden Analyse und untersucht ihre Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Risikodiversifikation und regulatorische Arbitrage im Rahmen einer kapitalmarkttheoretischen Diskussion.
Aktualisiert: 2023-04-02
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Aktualisiert: 2023-03-14
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Stephan Germann analysiert den Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Unternehmenswert sowie die besondere Rolle des Kreditrisikomanagements für Banken und untersucht anhand eines Beispielkreditportfolios die Auswirkung verschiedener Portfoliovariationen auf die Höhe des erforderlichen ökonomischen Kapitals
Aktualisiert: 2023-03-14
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Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft und ihrer Teilbereiche beeinflusst alle Wirtschaftssubjekte in ihrem Handeln und ihren Erfolgen. Das Gesamtrisiko der agierenden Unternehmen wird zu relevanten Teilen von konjunkturellen Faktoren geprägt, welche somit auch maßgeblich das Kreditrisiko der kreditgebenden Banken und ihrer Kreditportfolios bestimmen können.
Die Frage, ob makroökonomische Derivate geeignet sind, das Risikomanagement der Kreditportfolios von Banken zu verbessern und den konjunkturellen Einfluss zu reduzieren, ist Gegenstand dieser Arbeit. Den ersten Schwerpunkt bildet die Analyse des Kreditrisikos und seiner Komponenten. Zudem wird die Berücksichtigung von makroökonomischen Faktoren in etablierten Kreditrisikomodellen herausgearbeitet. Die Darstellung und Untersuchung von Makroderivaten an sich und im Vergleich mit anderen Risikotransferinstrumenten steht im Mittelpunkt des zweiten Teils. Den Abschluss stellt die Zusammenführung beider Aspekte dar: Hier werden im Rahmen einer Simulationsstudie unterschiedliche Formen von Makroderivaten mit Blick auf Rendite und Risiko des Kreditportfolios untersucht und die "optimale" Hedgeposition betrachtet.
Aktualisiert: 2022-04-22
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Stephan Germann analysiert den Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Unternehmenswert sowie die besondere Rolle des Kreditrisikomanagements für Banken und untersucht anhand eines Beispielkreditportfolios die Auswirkung verschiedener Portfoliovariationen auf die Höhe des erforderlichen ökonomischen Kapitals
Aktualisiert: 2023-04-04
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Thomas Poppensieker unterzieht die Einsatzmöglichkeiten der neuen Finanzinstrumente des sogenannten Kreditsekundärmarkts einer umfassenden Analyse und untersucht ihre Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Risikodiversifikation und regulatorische Arbitrage im Rahmen einer kapitalmarkttheoretischen Diskussion.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-04
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