Schlüsselwort: Kurtosis

Moment Swaps

Moment Swaps von Krügel, Stephan
Die Wertentwicklung eines Investments wird neben der Rendite maßgeblich vom Risiko bestimmt, mit der die erwartete Rendite verbunden ist. Gemessen werden kann dieses Risiko durch die höheren Momente der Renditeverteilung des Investments: Der Varianz, bzw. Volatilität, der Schiefe und der Kurtosis. Betrachtet man einen Korb aus mehreren Assets, so finden zusätzlich die Kreuzmomente Kovarianz, bzw. Korrelation Berücksichtigung. Moment Swaps sind derivative Finanzinstrumente, mit denen diese auf Zeitreiheninformationen beruhenden Risikokennziffern erstmals direkt und in Reinform gehandelt werden können. Dadurch eröffnen sich den verschiedenen Anlegergruppen ganz neue und einzigartige Investitionsmöglichkeiten. Die Entwicklung dieser Derivate wurde Ende der Neunziger Jahre insbesondere durch Hedge Funds forciert. Sie sind mit Hilfe dieser Produkte in der Lage, komplexe Strategien wie z.B. Volatility Arbitrage oder Dispersion Trading einfacher und effektiver implementieren zu können. Der Leser dieses Buches wird lernen, wie Moment Swaps strukturiert sind und welche neuen Anlagepotenziale sich daraus konkret ergeben. Im Zuge dessen wird erstmals gezeigt, wie die Anlagestrategien von intelligenten Markteilnehmern (z.B. spezialisierten Hedge Funds oder Eigenhandelsabteilungen von Großbanken) wirklich funktionieren und durch die Anwendung von Moment Swaps noch effizienter werden. Trotz der Komplexität des Themengebietes sind nur wenige Vorkenntnisse nötig, um den Inhalt verstehen zu können. Der Leser wird vom ersten Kapitel ab an die Hand genommen und erlernt das theoretische Rüstzeug, das aus der Sicht eines Praktikers nötig sind, um am professionellen Markt für Aktienderivate bestehen zu können.
Aktualisiert: 2020-11-14
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