Die Rolle der Aktienindizes hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Die primäre Nutzung als deskriptives Instrument zur Darstellung von Marktentwicklungen ist in den Hintergrund getreten. Indizes dienen stattdessen vermehrt der theoretischen Abbildung regelbasierter Anlagestrategien, die im Rahmen der Arbeit auch als indexbasierte Anlagestrategien bezeichnet werden. Nicht zuletzt die Beliebtheit der börsengehandelten Indexfonds getreu dem Motto „einfach den Index kaufen“ hat diese Form der Aktienanlage zu einem weit verbreiteten Investitionsansatz sowohl privater als auch institutioneller Anleger gemacht.
Das Ziel der Arbeit besteht in der Untersuchung der Eigenschaften verschiedener indexbasierter Anlagestrategien aus Anlegersicht. Hierbei stellt sich beispielsweise die Frage, welche Risiken ein Anleger durch den Erwerb eines Aktienindexes eingeht und wie sich die Risikoprofile verschiedener Indizes unterscheiden. Neben dem noch jungen Konzept der fundamentalen Indizes stehen die Momentum- und Contrarianindizes im Mittelpunkt der Untersuchungen. Als Referenz werden der klassische wertgewichtete Aktienindex und der gleichgewichtete Index herangezogen. Die Beurteilung des Anlageerfolgs und der strategischen Ausrichtung basiert auf einer Rückrechnung der Indizes anhand historischer Kurs- und Fundamentaldaten auf dem britischen Aktienmarkt.
Es kann anhand der empirischen Daten gezeigt werden, dass die Momentumindizes eine Lücke im Spektrum bestehender indexbasierter Anlagestrategien schließen. Ferner zeigt sich eine überlegene Wertentwicklung fundamentaler Indizes, die jedoch auf die systematischen Risiken des Investitionsansatzes zurückgeführt werden kann. Die Arbeit vermittelt einen tiefen Einblick in die strategischen Eigenschaften verschiedener Aktienindizes und ermöglicht somit eine kritische Auseinandersetzung mit weiteren Entwicklungen auf dem Gebiet der indexbasierten Anlagestrategien.
Aktualisiert: 2019-10-03
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