Alexandra Wittmann untersucht anhand umfassender Simulationsrechnungen, welche Wirkungen die Zinsschrankenregelung auf die davon betroffenen Unternehmen hat. Die Ergebnisse zeigen, dass eine generelle Aussage zur Wirkungsweise nicht getroffen werden kann, sondern dass diese von verschiedenen Faktoren wie unternehmerischem Risiko, Rechtsform, Abschreibungshöhe und Eigenkapitalausstattung abhängt.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Alexandra Wittmann untersucht anhand umfassender Simulationsrechnungen, welche Wirkungen die Zinsschrankenregelung auf die davon betroffenen Unternehmen hat. Die Ergebnisse zeigen, dass eine generelle Aussage zur Wirkungsweise nicht getroffen werden kann, sondern dass diese von verschiedenen Faktoren wie unternehmerischem Risiko, Rechtsform, Abschreibungshöhe und Eigenkapitalausstattung abhängt.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Marcus Ager zeigt aus kapitalmarkorientierter Sicht, inwieweit der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (CCCTB) mit der Möglichkeit zum unionsweiten grenzüberschreitenden Ausgleich steuerlicher Gewinne und Verluste in Unternehmensgruppen einen Rückgang der Steuerbelastung europäischer Konzerne bedeutet und dass die Umsetzung des Richtlinienvorschlags zur CCCTB zu einer Reduktion wohlfahrtsmindernder steuerlich bedingter Verzerrungen von Investitionsentscheidungen führen würde. Er untersucht, welche Faktoren Einfluss auf die Wirkungsweise der CCCTB ausüben und zeigt, dass für europäische Konzerne – insbesondere über die Gestaltung interner Steuerumlagevereinbarungen – durchaus Möglichkeiten bestehen, auf die Wirkungsweise der vorgeschlagenen Neuregelungen aktiv Einfluss zu nehmen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Marcus Ager zeigt aus kapitalmarkorientierter Sicht, inwieweit der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (CCCTB) mit der Möglichkeit zum unionsweiten grenzüberschreitenden Ausgleich steuerlicher Gewinne und Verluste in Unternehmensgruppen einen Rückgang der Steuerbelastung europäischer Konzerne bedeutet und dass die Umsetzung des Richtlinienvorschlags zur CCCTB zu einer Reduktion wohlfahrtsmindernder steuerlich bedingter Verzerrungen von Investitionsentscheidungen führen würde. Er untersucht, welche Faktoren Einfluss auf die Wirkungsweise der CCCTB ausüben und zeigt, dass für europäische Konzerne – insbesondere über die Gestaltung interner Steuerumlagevereinbarungen – durchaus Möglichkeiten bestehen, auf die Wirkungsweise der vorgeschlagenen Neuregelungen aktiv Einfluss zu nehmen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Filip Savić beschreibt eine Methode zur Bestimmung von Diffusionskoeffizienten unter Verwendung von Momenten fluoreszenzmikroskopischer Aufnahmen aus FRAP-Experimenten verglichen mit klassischen Auswertemethoden. Darüber hinaus stellt er Simulationen von FRAP-Experimenten auf der Geometrie fusionierter, membranumhüllter Silicakugeln vor, die eine Charakterisierung der Geometrie der Membran im Kontaktbereich der Kugeln aus Experimenten erlauben.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Thomas Hillig vergleicht sechs kaufentscheidungsbezogene Verfahrensvarianten der Conjoint-Analyse, darunter moderne Hierarchical-Bayes- und Latent-Class-Ansätze, mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation systematisch anhand von verschiedenen Gütekriterien miteinander.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Stefan Haas entwickelt eine Bewertungsmethodik, welche standardisiert einen Portfolio-Erwartungswert ermittelt, darüber hinaus eine quantitative Risikomessung ermöglicht und nachvollziehbare Ergebnisse für die Praxis liefert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. In der Neuauflage wurde insbesondere das Kapitel 8 um Fallstudien erweitert, die auf gewisse Aspekte der Finanzkrise Bezug nehmen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das vorliegende Open-Access-Buch adressiert die Frage nach einer leistungsgerechten Vergütung der Nierenersatztherapie unter Berücksichtigung von Prozesszeiten sowie Material- und Medikamentenkosten. Die Verfahren der Nierenersatztherapie nehmen im Rahmen der Finanzierung stationärer Leistungen eine spezielle Rolle ein. Entsprechende Leistungen sind teilweise als Inhalt der Fallpauschale anzusehen, teilweise jedoch additiv zur Fallpauschale über Zusatzentgelte abzurechnen. Weiterhin zeigt es sich, dass die beiden Optionen auf verschiedenen Kalkulationsmethoden gründen. Auch erscheint die medizinische Dokumentationslogik differenzierter als die resultierenden und zumeist abgerechneten Zusatzentgelte. Basierend auf umfangreichen Erhebungen an der Universitätsmedizin Greifswald zu vielfältigen Verfahrensoptionen sowie unter Beachtung der Patientenstruktur werden die Kosten differenziert nach Anzahl möglicher Einflussparameter für verschiedene Szenarien mittels Monte-Carlo-Simulation modelliert und mit deutschlandweiten Daten verglichen. Basierend auf den Erkenntnissen der Kostenstruktur wird anschließend die Erlösseite fokussiert, um Handlungsempfehlungen für eine leistungsgerechte Vergütung auszuarbeiten.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Größe und Komplexität empirischer ökonometrischer Modelle haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Die Zuverlässigkeit des zugrundeliegenden Datenmaterials hat sich dagegen kaum verbessert, und eine Fehlspezifizierung von Meßfehlermodellen zur Schließung der Lücke zwischen theoretischen ökonomischen Variablen und den verfügbaren Daten erscheint schon wegen der unglücklichen Trennung zwischen Datenproduzenten und Datennutzern kaum vermeidbar. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen solcher Fehlspezifizierungen auf Parameterschätzungen und Prognosen in Modellen wachsender Komplexität bis hin zu nichtlinearen interdependenten dynamischen Modellen analysiert mit Hilfe von asymptotischen Aussagen und Monte-Carlo-Simulationen. Für ein makroökonomisches Modell für die BRD werden außerdem Methoden diskutiert zur Beschaffung von Informationen über Art und Größe von Meßfehlern. Die Simulationsrechnungen basieren auf der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit des zugrundeliegenden numerischen Algorithmus zur Full-Information-Maximum-Likelihood-Schätzung in nichtlinearen interdependenten Modellen. Darstellung und Diskussion eines für diesen Zweck entwickelten Algorithmus (trust-region-Verfahren mit automatischer Skalierung) bilden den zweiten Schwerpunkt der Arbeit.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Aktualisiert: 2023-07-02
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