Aktienkurse sind Schwankungen unterworfen. Die Frage nach der zukünftigen Schwankungsbreite – der Volatilität – gilt als eine der Gretchenfragen des Finanzmarktes. Während eine Fülle globaler Erklärungsansätze zur Entwicklung der Volatilität existiert, nähert sich Milena E. Tieves dem Themenkomplex von einer anderen Richtung: dynamische Volatilitätsfindungsprozesse auf verbundenen Märkten.°°In einem bivariaten Marktsystem, in dem ähnliche, volatilitätssensitive Derivate gehandelt werden, gilt es herauszufinden, ob ein Markt bewertungsrelevante Informationen für Volatilitäten schneller und besser verarbeitet als der jeweils andere Markt. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich beide Märkte in ihrer Meinungsbildung bei der zukünftigen Volatilität beeinflussen und ergo, ob ein Informationsführer bei Volatilitätsfindungsprozessen existiert. Basierend auf den Überlegungen leitet°°die Autorin Handlungsoptionen insbesondere für Kleinanleger beim Kauf strukturierter Produkte ab.°°°°Dieses Buch enthält 12 s/w Abb. und 15 s/w Tabellen.°°
Aktualisiert: 2023-06-15
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Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit.°°Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe.°°Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Aktienkurse sind Schwankungen unterworfen. Die Frage nach der zukünftigen Schwankungsbreite – der Volatilität – gilt als eine der Gretchenfragen des Finanzmarktes. Während eine Fülle globaler Erklärungsansätze zur Entwicklung der Volatilität existiert, nähert sich Milena E. Tieves dem Themenkomplex von einer anderen Richtung: dynamische Volatilitätsfindungsprozesse auf verbundenen Märkten.°°In einem bivariaten Marktsystem, in dem ähnliche, volatilitätssensitive Derivate gehandelt werden, gilt es herauszufinden, ob ein Markt bewertungsrelevante Informationen für Volatilitäten schneller und besser verarbeitet als der jeweils andere Markt. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich beide Märkte in ihrer Meinungsbildung bei der zukünftigen Volatilität beeinflussen und ergo, ob ein Informationsführer bei Volatilitätsfindungsprozessen existiert. Basierend auf den Überlegungen leitet°°die Autorin Handlungsoptionen insbesondere für Kleinanleger beim Kauf strukturierter Produkte ab.°°°°Dieses Buch enthält 12 s/w Abb. und 15 s/w Tabellen.°°
Aktualisiert: 2023-06-15
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Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit.°°Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe.°°Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Aktienkurse sind Schwankungen unterworfen. Die Frage nach der zukünftigen Schwankungsbreite – der Volatilität – gilt als eine der Gretchenfragen des Finanzmarktes. Während eine Fülle globaler Erklärungsansätze zur Entwicklung der Volatilität existiert, nähert sich Milena E. Tieves dem Themenkomplex von einer anderen Richtung: dynamische Volatilitätsfindungsprozesse auf verbundenen Märkten.°°In einem bivariaten Marktsystem, in dem ähnliche, volatilitätssensitive Derivate gehandelt werden, gilt es herauszufinden, ob ein Markt bewertungsrelevante Informationen für Volatilitäten schneller und besser verarbeitet als der jeweils andere Markt. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich beide Märkte in ihrer Meinungsbildung bei der zukünftigen Volatilität beeinflussen und ergo, ob ein Informationsführer bei Volatilitätsfindungsprozessen existiert. Basierend auf den Überlegungen leitet°°die Autorin Handlungsoptionen insbesondere für Kleinanleger beim Kauf strukturierter Produkte ab.°°°°Dieses Buch enthält 12 s/w Abb. und 15 s/w Tabellen.°°
Aktualisiert: 2023-06-07
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Aktienkurse sind Schwankungen unterworfen. Die Frage nach der zukünftigen Schwankungsbreite – der Volatilität – gilt als eine der Gretchenfragen des Finanzmarktes. Während eine Fülle globaler Erklärungsansätze zur Entwicklung der Volatilität existiert, nähert sich Milena E. Tieves dem Themenkomplex von einer anderen Richtung: dynamische Volatilitätsfindungsprozesse auf verbundenen Märkten.°°In einem bivariaten Marktsystem, in dem ähnliche, volatilitätssensitive Derivate gehandelt werden, gilt es herauszufinden, ob ein Markt bewertungsrelevante Informationen für Volatilitäten schneller und besser verarbeitet als der jeweils andere Markt. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich beide Märkte in ihrer Meinungsbildung bei der zukünftigen Volatilität beeinflussen und ergo, ob ein Informationsführer bei Volatilitätsfindungsprozessen existiert. Basierend auf den Überlegungen leitet°°die Autorin Handlungsoptionen insbesondere für Kleinanleger beim Kauf strukturierter Produkte ab.°°°°Dieses Buch enthält 12 s/w Abb. und 15 s/w Tabellen.°°
Aktualisiert: 2023-06-07
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Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit.°°Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe.°°Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.
Aktualisiert: 2023-06-07
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Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit.°°Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe.°°Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.
Aktualisiert: 2023-06-07
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Der Hochfrequenzhandel hat die Art und Weise verändert, wie Wertpapiere an Börsen gehandelt werden. Durch Marktgeschehnisse, wie dem Flash-Crash im Jahr 2010 und Geschwindigkeiten im Bereich von Nanosekunden, ist das öffentliche Interesse am Hochfrequenzhandel sehr groß.
Daher ist es für die Wissenschaft essentiell zu verstehen, wie sich der Einfluss auf die Preise tatsächlich entwickelt hat und ob bisherige Theorien und Vorgehensweisen in dieser neuen Welt weiterhin Bestand haben.
Der Leser erhält ein grundlegendes Wissen zur Historie des Hochfrequenzhandels mitsamt regulatorischen Aspekten, eine Zusammenfassung möglicher Strategien der Hochfrequenzhändler als auch einen Literaturüberblick zum aktuellen Forschungsstand der Wissenschaft. Weiter werden anspruchsvolle quantitative Analysen zum Einfluss des Hochfrequenzhandels im bisher kaum betrachteten Umfeld von Optionen durchgeführt und so Erkenntnisse zu (Optionspreis-) Modellen, der Marktmikrostruktur sowie der Informationsverarbeitung erlangt.
Dabei zeigt sich, dass auch im derivativen Bereich der Hochfrequenzhandel positiv mit der Marktqualität zusammenhängt. Ferner haben robuste stochastische Prozesse vor allem im Praxiskontext einen deutlichen Vorteil. Im Sub-Sekundentakt springende Preise wecken Befürchtungen einer Marktmanipulation, können aber eher positiven Aspekten wie einer Anpassung der Börsenpreise aufgrund neuer Informationen zugeordnet werden. Zuletzt argumentiert der Autor, dass der Optionsmarkt einen wichtigen Anteil an der Preisformung im Gesamtmarkt ausmacht. Es muss hierbei darauf geachtet werden, dass der Optionsmarkt heterogen ist, und nicht jede Optionsserie den gleichen Informationsgehalt aufweist.
Das Forschungsfeld der Hochfrequenzmärkte ist und bleibt ein spannendes Feld, welches auch in Zukunft immer wichtiger werden wird, da es grundsätzlich positiv auf Marktqualität und -effizienz wirkt.
Aktualisiert: 2023-04-06
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Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit.°°Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe.°°Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.
Aktualisiert: 2023-03-29
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Derivate nehmen an Finanzmärkten eine wichtige Stellung ein. Institutionelle Anleger nutzen sie zur Absicherung und zur Spekulation. Traditionell sind Privatanleger vom Derivatemarkt ausgeschlossen. Dies änderte sich mit der Einführung verbriefter Derivate, sogenannter strukturierter Finanzprodukte, welche bereits mit geringem Mitteleinsatz handelbar sind. In Deutschland und der Schweiz erfreuen sie sich großer Beliebtheit.°°Die Bewertung komplexer Derivate stellt jedoch eine große Herausforderung dar und unterliegt dem Modellrisiko. David Shkel zeigt auf, dass dieses Risiko für Produkte mit eingebetteten Barriere-Optionen eine beachtenswerte Größenordnung aufweist. Zudem analysiert er die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Höhe des Modellrisikos und untersucht den Umgang der Emittenten mit dieser Größe.°°Aufgrund der beachtlichen Ergebnisse besitzt die Arbeit sowohl für Privatanleger und Emittenten als auch für die Wissenschaft eine hohe Relevanz.
Aktualisiert: 2023-03-21
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Aktienkurse sind Schwankungen unterworfen. Die Frage nach der zukünftigen Schwankungsbreite – der Volatilität – gilt als eine der Gretchenfragen des Finanzmarktes. Während eine Fülle globaler Erklärungsansätze zur Entwicklung der Volatilität existiert, nähert sich Milena E. Tieves dem Themenkomplex von einer anderen Richtung: dynamische Volatilitätsfindungsprozesse auf verbundenen Märkten.°°In einem bivariaten Marktsystem, in dem ähnliche, volatilitätssensitive Derivate gehandelt werden, gilt es herauszufinden, ob ein Markt bewertungsrelevante Informationen für Volatilitäten schneller und besser verarbeitet als der jeweils andere Markt. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich beide Märkte in ihrer Meinungsbildung bei der zukünftigen Volatilität beeinflussen und ergo, ob ein Informationsführer bei Volatilitätsfindungsprozessen existiert. Basierend auf den Überlegungen leitet°°die Autorin Handlungsoptionen insbesondere für Kleinanleger beim Kauf strukturierter Produkte ab.°°°°Dieses Buch enthält 12 s/w Abb. und 15 s/w Tabellen.°°
Aktualisiert: 2023-03-29
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Aktienkurse sind Schwankungen unterworfen. Die Frage nach der zukünftigen Schwankungsbreite – der Volatilität – gilt als eine der Gretchenfragen des Finanzmarktes. Während eine Fülle globaler Erklärungsansätze zur Entwicklung der Volatilität existiert, nähert sich Milena E. Tieves dem Themenkomplex von einer anderen Richtung: dynamische Volatilitätsfindungsprozesse auf verbundenen Märkten.°°In einem bivariaten Marktsystem, in dem ähnliche, volatilitätssensitive Derivate gehandelt werden, gilt es herauszufinden, ob ein Markt bewertungsrelevante Informationen für Volatilitäten schneller und besser verarbeitet als der jeweils andere Markt. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich beide Märkte in ihrer Meinungsbildung bei der zukünftigen Volatilität beeinflussen und ergo, ob ein Informationsführer bei Volatilitätsfindungsprozessen existiert. Basierend auf den Überlegungen leitet°°die Autorin Handlungsoptionen insbesondere für Kleinanleger beim Kauf strukturierter Produkte ab.°°°°Dieses Buch enthält 12 s/w Abb. und 15 s/w Tabellen.°°
Aktualisiert: 2023-03-21
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Bei Optionen handelt es sich um Termingeschäfte. Dem Handel liegt ein Vertrag zugrunde, der die Abnahme eines bestimmten Gutes zu einem vereinbarten Preis zu einem späteren Zeitpunkt vorsieht. Der Käufer einer Option kann die Option ausüben, ist hierzu aber nicht gezwungen. Der Stillhalter ist jedoch verpflichtet, die Forderung des Käufers zu erfüllen. Gegenstand von Optionen können im Grunde alle handelbaren Güter sein: Aktien, Indizes, Währungen, Anleihen, ETFs etc.
Reinhold Fend führt Schritt für Schritt in die Welt der Optionen ein. Die Materie wird so tiefgehend dargestellt, dass der Leser das Verhalten der Optionen mit all ihren Einflussfaktoren, auch unter sich verändernden Marktbedingungen weitestgehend versteht. Dabei wird Mathematik in den Erklärungen weitestgehend vermieden und stattdessen auf entsprechende weiterführende Literatur verwiesen.
Nachfolgend werden die Strategien inklusive Regelsets in ansteigendem Schwierigkeitsgrad erarbeitet und der nach dem Börsencrash 1987 erstmals aufgetretene Optionssmile erklärt. Eine Sammlung aller aktuell relevanten Algorithmen für Trader und Beispiele mit realen Börsendaten, die mit dem zum Download bereitstehenden Optionssimulator nachvollzogen werden können, machen das Buch zu einem unverzichtbaren Werk für alle, die ernsthaft mit Optionen handeln und dabei gewinnen wollen. Dies gilt auch für die Ausführungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Portfoliooptimierung mitsamt der hierfür benötigten Algorithmen.
Aktualisiert: 2023-04-17
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