Der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften wurde 2009 zum 12. Mal verliehen. Die in Kooperation mit der Universität Ulm gestiftete Auszeichnung hat sich im deutschsprachigen Raum zum bedeutendsten Preis für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Dieses Jahr wurden 16 Arbeiten eingereicht: fünf versicherungsmathematische Promotionen, zehn mathematische Diplomarbeiten und ein freies aktuarielles Arbeitspapier. Ganz besonders erfreulich ist die Tatsache, dass eine Vielzahl von renommierten Forschungsstellen teilnahmen. Die Jury durfte Einreichungen von Instituten aus München, Karlsruhe, Köln, Ulm, Kaiserslautern, Wien und Cottbus begutachten
Der vorliegende Band 9 der SCOR-Schriftenreihe gibt mit zehn ausgewählten Zusammenfassungen einen Überblick über die Vielzahl der eingereichten aktuariellen Fragestellungen. Hierunter sind auch die prämierten Arbeiten. Ausschlaggebend für die Ermittlung der mit insgesamt 12.000 Euro dotierten drei Siegerplätze war für die Jury die besondere Relevanz der aktuariellen Themen für die angewandte Produkt- und Tarifentwicklung in der Versicherungspraxis.
Die diesjährige Siegerarbeit von Gregor Svindland, eine Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beschäftigt sich mit mathematischen Fragen des Risikomanagements. Der zweite Preis ging an Anja Bettina Blatter für eine Dissertation an der Universität Karlsruhe über den Einfluss von Abhängigkeiten einzelner Versicherungszweige auf die Rückversicherung und Kapitalanlage. Die dritte prämierte Arbeit von Stefan Pohl, eine Dissertation an der Universität Köln, behandelt Analysen von Hauptfälligkeitsstorni in der Kraftfahrtversicherung.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Der neue Band aus der SCOR-Schriftenreihe enthält drei ausgewählte Artikel aus überlappenden Bereichen der aktuellen versicherungswissenschaftlichen Forschung.
Jan Winkler beleuchtet neue Gestaltungsmöglichkeiten bei Fragen der Ablösung von Schadenreserven im Sach- und Haftpflichtgeschäft. Die Arbeit, die am Institut für
Versicherungswesen an der Fachhochschule Köln erstellt wurde, zeigt, welche Möglichkeiten einer aktiven Gestaltung der Reservierungspolitik europäische Erst- und Rückversicherer bei Anwendung einer traditionellen englischen Rechtsprechung haben. Diese vom Grundsatz her juristische Arbeit kann wegen der Implikation auf betriebwirtschaftliche Entscheidungen als gutes
Beispiel einer interdisziplinären Untersuchung angesehen werden.
Aspekte der rendite- und risikoorientierten Steuerung von Kompositversicherungsunterneh-men untersucht Dr. Dorothea Diers. Diese praxisorientierte und eher quantitativ ausgerichtete Ausarbeitung beschreibt speziell den betriebswirtschaftlichen Effekt einer zielgerichteten Unternehmenssteuerung unter dem Primat des Risikomanagements.
Dr. Oliver Horn und Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler vom Institut für Versicherungswissen-schaften an der Universität zu Ulm betrachten in ihrem Beitrag schließlich die zum Teil sehr verschiedenen Auswirkungen von Risikomodellen je nach Ansatz diverser Managementregeln bzw. verschiedener Regeln zur
Aktiv- und Passivsteuerung einer Versicherungsbilanz.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften wurde 2009 zum 12. Mal verliehen. Die in Kooperation mit der Universität Ulm gestiftete Auszeichnung hat sich im deutschsprachigen Raum zum bedeutendsten Preis für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Dieses Jahr wurden 16 Arbeiten eingereicht: fünf versicherungsmathematische Promotionen, zehn mathematische Diplomarbeiten und ein freies aktuarielles Arbeitspapier. Ganz besonders erfreulich ist die Tatsache, dass eine Vielzahl von renommierten Forschungsstellen teilnahmen. Die Jury durfte Einreichungen von Instituten aus München, Karlsruhe, Köln, Ulm, Kaiserslautern, Wien und Cottbus begutachten
Der vorliegende Band 9 der SCOR-Schriftenreihe gibt mit zehn ausgewählten Zusammenfassungen einen Überblick über die Vielzahl der eingereichten aktuariellen Fragestellungen. Hierunter sind auch die prämierten Arbeiten. Ausschlaggebend für die Ermittlung der mit insgesamt 12.000 Euro dotierten drei Siegerplätze war für die Jury die besondere Relevanz der aktuariellen Themen für die angewandte Produkt- und Tarifentwicklung in der Versicherungspraxis.
Die diesjährige Siegerarbeit von Gregor Svindland, eine Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beschäftigt sich mit mathematischen Fragen des Risikomanagements. Der zweite Preis ging an Anja Bettina Blatter für eine Dissertation an der Universität Karlsruhe über den Einfluss von Abhängigkeiten einzelner Versicherungszweige auf die Rückversicherung und Kapitalanlage. Die dritte prämierte Arbeit von Stefan Pohl, eine Dissertation an der Universität Köln, behandelt Analysen von Hauptfälligkeitsstorni in der Kraftfahrtversicherung.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Eine Nicht-Lebens-Versicherung steht zum Ende jedes Geschäftsjahres vor der Situation, dass die eingenommenen Prämien zwar bekannt sind, die zu zahlende Summe an Schadenzahlungen jedoch unbekannt ist. Für diese ausstehenden Schadenverpflichtungen sind angemessene Rückstellungen/Reserven zu bilden, die oftmals den größten versicherungstechnischen Passivposten in der Bilanz bilden. Aus diesem Grund stellt eine adäquate Schadenreservierung, d.h. eine Prognose dieser Verbindlichkeiten samt einer Quantifizierung ihrer Unsicherheit, ein zentrales und hochaktuelles versicherungsmathematisches Thema dar. Das Ziel dieser Studie besteht darin, Schadenreservierungsverfahren vorzustellen, denen eine Zustandsraummodellierung im Zusammenhang mit der Anwendung der Kalman-Filter-Algorithmen zugrunde liegt. Hierzu werden in diesem Kontext verfasste Arbeiten zusammengetragen, kategorisiert, detailliert erläutert und etwaige Ungereimtheiten in ihnen behoben. Zudem wird mit dem Modell von Johannssen (2014) ein neues Zustandsraummodell für Schadenstände entwickelt, das in seiner Konzeption losgelöst von den bestehenden Modellen ist. Überdies werden die dargestellten Verfahren einem umfangreichen konzeptionellen und empirischen Vergleich unterzogen, in dessen Rahmen auch einige der populärsten Schadenreservierungsverfahren einbezogen werden. Die vorliegende Arbeit stellt damit die erste Abhandlung dar, die einen eingehenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf den Einsatz von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters in der stochastischen Schadenreservierung liefert.
Aktualisiert: 2023-04-06
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