Systemrisiken sind in Zeiten des digitalen Umbruchs eine so präsente Bedrohung auf Finanzmärkten wie nie. Einem wachsenden Einfluss digitaler Intermediäre auf dem Finanzmarkt (wie Plattformunternehmen und FinTechs) sowie digitalen Geschäftsmodellen wohnen neue Herausforderungen und systemische Risikopotenziale inne, die herkömmliche Beschreibungen von Systemrisiken nicht adäquat abbilden. Sie erfordern ein neues Grundlagenverständnis für Systemrisiken, das sich von Erfahrungswerten vergangener Krisen weitgehend loslöst. Für den regulatorischen Umgang mit ihnen kann nur eine kognitive Strategie erfolgversprechend sein, die sich der stetigen Aufarbeitung marktimmanenter Komplexitäten verschreibt und der dynamischen Entwicklungsoffenheit der Finanzmärkte anpasst. Die Digitalisierung bietet hierbei selbst neue Chancen, reflexive Aufsichtsmechanismen zu optimieren.
Aktualisiert: 2023-06-30
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Aktualisiert: 2023-06-22
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Aktualisiert: 2023-06-22
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Aktualisiert: 2023-06-21
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Aktualisiert: 2023-06-21
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Aktualisiert: 2023-06-21
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Aktualisiert: 2023-06-14
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Aktualisiert: 2023-06-13
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Aktualisiert: 2023-06-13
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Aktualisiert: 2023-06-13
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Das Schattenbankensystem ist durch seine Beteiligung an der Finanzkrise 2007-09 in das Interesse von Öffentlichkeit, Wissenschaftlern und Regulierern gerückt. Im weitgehend unregulierten Umfeld müssen hier aufgrund fehlender öffentlicher Garantiemechanismen privatwirtschaftliche Absicherungsinstrumente (z.B. Kreditverbriefungen) genutzt werden, um Investoren sichere Anlagemöglichkeiten zu bieten.
Die Überschätzung der Werthaltigkeit genau solcher Absicherungsinstrumente wird dabei als eine der Ursachen für die Instabilitäten im Schattenbankensystem diskutiert, die sich im Zuge der Finanzkrise eingestellt haben.
In dieser Arbeit wird ein Schattenbankenmodell weiterentwickelt, in dem diese Theorie durch eine Unterschätzung von Randrisiken durch die Marktteilnehmer berücksichtigt ist. Die Analyse konzentriert sich dabei auf die Modellierung der Risikoeinstellung der Investoren. Mit einer detaillierten Wohlfahrtsanalyse können darauf aufbauend mögliche Regulierungsansätze diskutiert werden. Es zeigt sich, dass bei einer Risikoausblendung grundsätzlich Fragilität im Schattenbankensystem existiert. Die Quelle der Instabilitäten verschiebt sich von den Schattenbanken zu den Investoren, wenn deren Risikoaversion sinkt. Trotz der Fragilität des Systems kann die Möglichkeit, Projekte zu verbriefen, selbst bei Risikoausblendung einen wohlfahrtssteigernden Effekt haben. Dies stellt den Regulierer vor die Herausforderung, zwischen Systemstabilität und gesamtwirtschaftlicher Wohlfahrt abzuwägen.
Aktualisiert: 2018-07-19
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Die Neuregulierung der Bankenlandschaft durch Basel III war eine logische Antwort nach den Erlebnissen der Finanzkrise. Hauptaugenmerk und zugleich herausforderndste Aufgabe ist dabei die Verminderung systemischer Risiken, welche bei Schieflagen von Kreditinstituten die gesamte Realwirtschaft gefährden können. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat dazu mehrere Lösungsansätze geliefert, deren Wirksamkeit angesichts global vernetzter Finanzmärkte von einer weltweit harmonisierten Umsetzung bestimmt wird.
Das vorliegende Buch untersucht hierzu die institutionelle Umsetzung der Basler Vorschläge insbesondere auf europäischer Ebene und beleuchtet zusätzlich weitergehende ordnungspolitische Anstrengungen. Weiterhin werden empirische Studien zu den Auswirkungen der Regulierungsvorschläge auf die Realwirtschaft und den Bankensektor im Speziellen ausgewertet.
Aktualisiert: 2019-01-12
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