Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage nach der künftigen Beschäftigungsentwicklung bei Banken, Versicherungsunternehmen und sonstigen Finanzdienstleistern vor dem Hintergrund des technologiebedingten Strukturwandels im Finanzsektor. Analysiert werden sowohl die Perspektiven für die Beschäftigung im Finanzsektor als auch die Beschäftigungseffekte bei den Anbietern von Informations- und Kommunikationstechnologien.
Prof. Dr. Wolfgang Gerke ist Inhaber des Lehrstuhls für Bank- und Börsenwesen an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die übrigen Autoren sind Mitarbeiter dieses Lehrstuhls sowie Wissenschaftler im Forschungsbereich Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim.
Der Band richtet sich an Unternehmen und Beschäftigte des Finanzsektors, Politiker und Fachleute in Ministerien und Behörden, Wissenschaftler und Studierende sowie an interessierte Laien, die sich mit beschäftigungspolitischen Fragen und mit dem Strukturwandel im Finanzsektor befassen.
Aktualisiert: 2019-01-08
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"Aktienkurse reflektieren zukünftige Zahlungsflüsse und werden durch makroökonomische Rahmenbedingungen beeinflusst. Wenn aber Aktienmärkte und gesamtwirtschaftliche Daten korrelieren, könnten, im Widerspruch zur Theorie effizienter Märkte, mit einer gezielten Indikatorenauswahl gegenüber einer naiven Anlagestrategie Überrenditen erzielt werden. Der Autor wählt zur Überprüfung dieser Hypothese vektororegressive Modelle, mit denen er dynamisch wechselseitige Beziehungen erfasst. Insofern wählt er einen beschwerlicheren Weg als in der Literatur bereits vollzogene Versuche, über neuronale Netze mögliche Überrenditen zu prognostizieren. Diesen aus nicht linearen Lernprozessen abgeleiteten Verfahren begegnet der Autor mit Skepsis, da sie keine ökonomische Plausibilität und statistisch nachprüfbare Eigenschaftsbeziehungen aufweisen. Dass makroökonomische Faktoren von Relevanz für die Aktienmärkte sind, ist nicht überraschend. Aus Sicht der Theorie effizienter Märkte müsste es vielmehr erstaunen, wenn diese Einflussgrößen nach ihrer Bekanntgabe nicht im jeweils herrschenden Kurs abdiskontiert enthalten sein sollten. Für US-amerikanische Aktienmärkte wurden diese Kurswirkungen von makroökonomischen Größen bereits aufwändig in verschiedenen Studien untersucht. Vergleichbare Untersuchungen für den deutschen Markt existieren bisher nicht. Der Autor zieht alle Register theoretischer und empirischer Kapitalmarktforschung, um den Prognosegehalt makroökonomischer Indikatorvariablen für den Aktienmarkt zu belegen. Er filtert Kapitalmarktzins, kurzfristigen Zins, Term Spread, Default Spread, Dividendenrendite, Wechselkurs, Inflation und Geldmenge als wichtige Variablen heraus und berücksichtigt in einem ganzheitlichen Ansatz außerdem US-amerikanische Variablen." Prof. Dr. Wolfgang Gerke
Aktualisiert: 2020-12-04
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