Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der „Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-04-05
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Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der „Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel
Aktualisiert: 2023-04-05
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Der vorliegende Band dient Studierenden der Wirtschaftswissenschaften an Fachhochschulen zum Üben und Anwenden der Grundlagen angewandter Statistik, wie sie in Einführungsvorlesungen vermittelt werden.
Der Übungsband umfasst die Wahrscheinlichkeitsrechnung sowie die deskriptive und schliessende Statistik. Die (angewandte) Statistik umfasst die Analyse und Auswertung von umfangreichen Datensätzen, welche die Arbeit mit Statistik-Software bedingen. Der vorliegende Band setzt daher reale und praxisnahe Datensätze beispielhaft ein und erläutert Schritt für Schritt, wie sie in der frei verfügbaren Software gretl analysiert werden können. Der Übungsband richtet sich an Studierende von Fachhochschulen, Höheren Fachschulen für Wirtschaft oder Universitäten sowie an Praktiker.
Aktualisiert: 2021-08-26
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