Oft steht in Geschäftsberichten, dass ungünstige Währungskurse die Gewinnsituation negativ beeinflusst haben. Traditionellerweise wird die Absicherung von Währungsrisiken den Finanzabteilungen überlassen. Aber werden Währungsrisiken nicht erst durch gewagte Globalisierungsentscheidungen und die fortwährende Suche nach dem weltweit günstigsten Preis begründet?
Der ehemalige Volkswagen-Manager und Betriebswirt Bastian Bösel zeigt, dass es für global agierende Unternehmen z.B. beim Aufbau günstiger Standorte in Schwellenländern oder bei der Erschließung neuer Absatzmärkte bislang ungenutzte Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Diese bieten erhebliche Chancen für mehr Stabilität bei Gewinnen, Dividenden und Arbeitsplätzen. Bösel entwickelt ein quantitatives Modell zur simultanen Bestimmung optimaler Beschaffungs-, Produktions- und finanziellen Hedgingentscheidungen bei unsicheren Währungskursen.
Die Potenziale werden exemplarisch in praxisnahen Entscheidungssituationen für Unternehmen der Automobilbranche veranschaulicht. Für eine erfolgreiche Nutzung des Entscheidungsmodells werden neben der formalen Modellbeschreibung auch organisatorische Empfehlungen formuliert.
Aktualisiert: 2021-11-24
> findR *
Entscheidungen in Unternehmen sind mit Risiken verbunden. Aus diesem Grund stellt die bewusste Auseinandersetzung mit Risiken die zentrale Aufgabe des Risikomanagements in Unternehmen dar. Im Laufe der Zeit hat sich das Risikomanagement einem Wandel unterzogen. Über einen langen Zeitraum befasste es sich in der Regel lediglich mit der Reaktion auf Risiken. Man versuchte demnach, Risiken ex-post zu beschreiben und zu erklären. Demgegenüber sieht das moderne Risikomanagement, welches im Wesentlichen auf Markowitz zurückgeht, seine Aufgabe darin, zukünftige Risiken ex-ante zu bewerten und zu steuern. Klassischerweise ist der Anwendungsbereich der Risikosteuerung auf Risiken beschränkt, die bei Finanzinstituten im Vordergrund stehen. Es bietet sich jedoch an, risikosteuernde Maßnahmen auf andere Anwendungsgebiete zu transferieren. Auf Grundlage des Risikomaßes Conditional-Value-at-Risk entwickelt der Verfasser ein Konzept zur quantitativen Risikosteuerung in der Investitionsplanung. Insbesondere findet der in der Regel mehrperiodige Charakter von Investitionsentscheidungen Berücksichtigung.
Aktualisiert: 2019-12-20
> findR *
Das operationelle Risiko ist ein Phänomen, dessen Wirkungen die Sicherheitslage von Versicherungsunternehmen bereits in der Vergangenheit nachhaltig beeinträchtigten. Obwohl es ein enormes Gefahrenpotenzial birgt, wurde bislang die Auseinandersetzung mit diesem Risikotatbestand weder in unternehmensrechtlichen noch aufsichtsrechtlichen Vorschriften explizit gefordert oder gefördert. Die gegenwärtige Entwicklung im Rahmen des Projekts Solvency II lässt eine Änderung des Status quo erkennen: Das operationelle Risiko in Versicherungsunternehmen ist eine neu zu berücksichtigende Risikokategorie, deren risikoadäquate Quantifizierung eine Herausforderung darstellt – denn historisch operationelle Verlustdaten von Versicherungsunternehmen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Rarität am Versicherungsmarkt.
Aus dem Inhalt
- Theoretische Analyse des operationellen Risikos in Versicherungsunternehmen
- Risikomessung auf Basis des Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk
- Extremwerttheoretische Grudlagen und Modellansätze
- Peaks-over-Threshold-Modell und -Methodik
- Emprirische Analyse des operationellen Risikos in Versicherungsunternehmen
Die erarbeiteten Ergebnisse sollen zur vertiefenden und ergänzenden Auseinandersetzung mit dieser Risikokategorie in der Versicherungstheorie und -praxis anregen.
Aktualisiert: 2023-01-27
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Conditional Value-at-Risk
Sie suchen ein Buch über Conditional Value-at-Risk? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Conditional Value-at-Risk. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Conditional Value-at-Risk im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Conditional Value-at-Risk einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Conditional Value-at-Risk - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Conditional Value-at-Risk, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Conditional Value-at-Risk und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.