Bewertung von Finanzderivaten mit Python

Bewertung von Finanzderivaten mit Python von Hilber,  Norbert
Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der „Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel
Aktualisiert: 2023-07-02
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python

Bewertung von Finanzderivaten mit Python von Hilber,  Norbert
Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der „Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel
Aktualisiert: 2023-04-05
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python

Bewertung von Finanzderivaten mit Python von Hilber,  Norbert
Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lösen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilität, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benötigte Berechnung der „Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugehörigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollständigen Lösungswegen im Anhang, der zusätzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stören, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel
Aktualisiert: 2023-04-05
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Nicht-isotherme Druck-Durchsatzberechnung von Kautschukextrudern

Nicht-isotherme Druck-Durchsatzberechnung von Kautschukextrudern von Stüker,  Daniel
Durch diese Arbeit soll die mathematische Beschreibung isothermer und nicht-isotherme Strömungsvorgänge in schmelzegefüllten Einschneckenextrudern, insbesondere der bei Kautschukextrudern, verbessert werden. Der Fokus der Modellierung liegt hierbei auf der Finite-Differenzen Methode mit der ein flexibles, zweidimensionales Modell zur gekoppelten Berechnung von Geschwindigkeits- und Temperaturfeld im Schneckenkanal entwickelt wird. Es wird gezeigt, dass das entwickelte nicht-isotherme Druck-Durchsatzmodell im Vergleich mit den analytischen Lösungen für das Geschwindigkeits- und Temperaturfeld der COUETTE- und POISEUILLE-Strömung eine sehr hohe Abbildungsgenauigeit aufweist. Durch vergleichende CFD Simulationen wird weiterhin gezeigt, dass das Modell eine hinreichende Abbildungsgenauigkeit gegenüber vollwertig gelösten Gleichungen der Strömungsmechnanik für den Fall laminar strömender General Newtonian Fluide im Rinnenmodell aufweist. Abschließend erfolgt eine experimentelle Überprüfung von Berechnungsergebnissen des entwickelten Modells. Hierfür werden zwei unterschiedliche Kautschukmischungen (EPDM/SBR) und zwei Förderschnecken, welche sich in Gangsteigung, Kanaltiefe und Länge unterscheiden, verwendet.
Aktualisiert: 2022-09-01
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Entwicklung einer Zylindertemperatureinstellungsregelung auf Basis von Fuzzy-Logik

Entwicklung einer Zylindertemperatureinstellungsregelung auf Basis von Fuzzy-Logik von Resonnek,  Verena
Die Bestimmung des Zylindertemperaturprofils stellt eine der wichtigsten Aufgaben in der Extrusionstechnik dar. Entsprechend hoch ist das Interesse der Verarbeiter sowie der Maschinenhersteller, einen effizienten und wirtschaftlichen Prozess zu generieren. Die Einstellung der Zylindertemperatur erfordert ein umfassendes Prozess-Knowhow. Da jeder Maschinenbediener eine unterschiedliche subjektive Wahrnehmung sowie empirische Prozesserfahrung besitzt, wird das Temperaturprofil nicht immer einheitlich eingestellt. Im Rahmen dieser Dissertation wurde eine Strategie zur automatisierungsfähigen Ermittlung einer optimalen Zylindertemperatureinstellung erarbeitet. Die Bestimmung des Zylindertemperaturprofils erfolgte dabei unter objektiven Qualitätskennwerten, welche als Maßstab zur Ermittlung der stofflichen und thermischen Schmelzehomogenität herangezogen wurden. Hierfür wurden zunächst unterschiedliche Qualitätskriterien zur Beurteilung der Schmelzehomogenität herangetragen. Da Fuzzy-basierte Systeme die Fähigkeit besitzen logische Konsequenzen zu ziehen, die der Arbeitsweise eines Anlagenbedieners ähneln, erfolgte die Regelung auf Grundlage der Fuzzy-Logik. Mithilfe der selbstregelnden Zylindertemperatur-Regelung konnte durch die experimentelle Überprüfung eine quantifizierbare und konstante Schmelzequalität produziert werden, die nicht von Schichtwechsel-bedingten Schwankungen beeinflusst wird.
Aktualisiert: 2020-11-12
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Ein Beitrag zur Modellierung versetzungs- und verformungsinduzierter plastischer Lokalisierungsphänomene metallischer Werkstoffe

Ein Beitrag zur Modellierung versetzungs- und verformungsinduzierter plastischer Lokalisierungsphänomene metallischer Werkstoffe von Silbermann,  Christian B.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Festkörperkontinuumsmechanik und Metall- bzw. Kristallplastizität auf verschiedenen Längenskalen. Diesbezüglich besteht die Arbeit aus drei größeren Teilen. Im ersten Teil werden Verformungsvorgänge mit expliziter FEM (Finite-Elemente-Methode) und einem makroskopischen phänomenologischen Modell der Viskoplastizität simuliert. Hierbei wird sich auf das Gleichkanalwinkelpressen (ECAP) eines Metallbarrens und die Stauchung einer sogenannten Crashbox konzentriert. In beiden Fällen gelingt es, die im Experiment bereits beobachtete Lokalisierung der Verformung korrekt wiederzugeben. Da bei den Simulationen die konkrete Mikrostruktur des Materials vernachlässigt wird, werden diese Lokalisierungsphänomene als verformungsinduziert angesehen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Erweiterung des viskoplastischen Modells, sodass mikroskopische Vorgänge der Gitterdefektstruktur des Materials berücksichtigt werden können. Dazu wird ein Modell des dynamischen Verhaltens von Versetzungspopulationen entwickelt und an das makroskopische viskoplastische Modell gekoppelt. Auf diese Weise können Aspekte der sogenannten Kornfeinung - einem komplexen Strukturbildungsprozess von Versetzungen und anderen Gitterdefekten - erfasst werden. Allerdings kann die für die makroskopischen Eigenschaften entscheidende Bildung von Subkorngrenzen auf diese Weise nicht abgebildet werden. Um dies zu erreichen, wird im dritten Teil der Arbeit eine mesoskopische Theorie der Kristallplastizität mit kontinuierlich verteilten Versetzungen verwendet und weiterentwickelt. Hierbei werden die für eine Subkornbildung wesentlichen Freiheitsgrade hinzugenommen, die Anzahl phänomenologischer Ansätze und zugehöriger Materialparameter aber so klein wie möglich gehalten. Mit dieser Kontinuumsversetzungstheorie (KVT) gelingt es, die Bildung von Subkorngrenzen bei großen plastischen Verformungen eines Kristallits zu verfolgen. Bei den impliziten FEM-Simulationen wird ebenfalls eine Lokalisierung beobachtet, allerdings in Bezug auf die Aktivität der Versetzungen in verschiedenen Gleitebenen. Dementsprechend wird dieses Lokalisierungsphänomen als versetzungsinduziert angesehen. Der Beitrag der vorliegenden Arbeit liegt zum einen in der Aufarbeitung und Gegenüberstellung unterschiedlicher methodischer Herangehensweisen zur Modellierung verformungs- und versetzungsinduzierter Lokalisierungsphänomene. Zum anderen wird eine Analyse und Vereinheitlichung der geometrisch linearen KVT nach Berdichevsky & Le vorgenommen. Wie sich dabei zeigt, verhindern inhärente kinematische Einschränkungen der Theorie die Simulation einer Subkornbildung. Aus diesem Grund wird die konsistente geometrisch nichtlineare KVT von Gurtin aufgegriffen und erweitert. Mit einem daraus abgeleiteten elastisch und plastisch anisotropen Modell der Einkristallviskoplastizität wird der Nachweis erbracht, dass die Subkornbildung damit simuliert werden kann. Darüber hinaus wird eine Aufbereitung und Synthese von Algorithmen zur numerischen Lösung der zugehörigen Feldgleichungen mittels der Methode der finiten Differenzen und der finiten Elemente geliefert. Zudem werden beide Näherungsverfahren in Bezug auf Vor- und Nachteile sowie thermodynamische Konsistenz bei der Anwendung auf Mehrfeldprobleme miteinander verglichen.
Aktualisiert: 2022-12-15
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Systemidentifikation und Reglersynthese für örtlich verteilte Prozesse durch adaptive Takagi-Sugeno Fuzzy Systeme am Beispiel des Raumklimaverhaltens

Systemidentifikation und Reglersynthese für örtlich verteilte Prozesse durch adaptive Takagi-Sugeno Fuzzy Systeme am Beispiel des Raumklimaverhaltens von Aissa,  Tarek
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Modellbildung und Regelung nichtlinearer örtlich verteilter Prozesse. Als beispielhafte Anwendung wird die Regelung des Raumklimas im Rahmen der Präventiven Konservierung betrachtet. Die Präventive Konservierung umfasst dabei vorbeugende Maßnahmen zum Schutz von Kulturgütern. Eine wichtige Aufgabe ist hierbei die Stabilisierung des Raumklimas, insbesondere der relativen Luftfeuchtigkeit, in einem stationär akzeptablen Bereich. Zudem sind die kurzfristigen Schwankungen der Klimagrößen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Betrachtung des Raumklimaverhaltens als konzentriert-parametrisches System reicht dabei zur Erfüllung der Anforderungen der Präventiven Konservierung nicht aus. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein Ansatz zur örtlich verteilten Betrachtung der Klimagrößen entwickelt, der sowohl die Modellbildung als auch die Regelung umfasst. Das Verhalten des Raumklimas bildet dabei ein strömungstechnisches Problem der Fluiddynamik. Dieses lässt sich durch ein System nichtlinearer partieller Differentialgleichungen beschreiben. Die Lösung solcher Strömungsprobleme erfolgt üblicherweise über numerische Methoden, wie den bekannten CFD-Simulationen. Nachteilig wirkt sich dabei der hohe rechentechnische Aufwand aus, was CFD-Simulationen zur Synthese von Reglern ungeeignet macht. Durch örtliche Diskretisierung mit Hilfe von Finite-Differenzen Methoden werden die partiellen Differentialgleichungen durch ördinäre Differentialgleichungen approximiert. Anschließend wird das hierdurch entstandene nichtlineare dynamische Gleichungssystem durch Methoden der Takagi-Sugeno Fuzzy Theorie beschrieben. Hierbei tritt für den Fall örtlich verteilter Systeme die Notwendigkeit der Modellreduktion auf, welche durch die Einführung des sogenannten Hadamard-Produktes gelöst wird. In dieser Arbeit werden sowohl Methoden zur Reglersynthese als auch Methoden zur datengetriebenen Modellbildung behandelt. Die datengetriebene Modellbildung ist dabei für eine Anwendung des Ansatzes im Rahmen einer Raumklimaregelung notwendig, da ein analytischer Ansatz für diesen Fall nicht praktikabel umsetzbar ist. Die entwickelten Ansätze werden zunächst theoretisch hergeleitet und an einem eindimensionalen Fallbeispiel verifiziert. Anschließend werden sie auf das Raumklimaverhalten übertragen. Es werden Ergebnisse zur datengetriebenen Modellbildung sowie zur Regelung des Raumklimas anhand von Untersuchungen eines kulturell genutzten Raumes gezeigt und mit gängigen Methoden zur Regelung des Raumklimas verglichen. Die Ergebnisse zeigen dabei, dass die örtlich verteilte Betrachtung deutliche Vorteile bringt.
Aktualisiert: 2022-12-13
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