Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter und hat neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität auch die Kalkulationsmethodik erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u. a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement. Ein prägnanter Ein- und Überblick zu einer bankwirtschaftlichen Schlüsselfunktion – mit vielen Abbildungen und Beispielen, die Ihnen das Nachvollziehen der einzelnen Kalkulationsvorgänge erleichtern.
Aktualisiert: 2023-06-24
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Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter und hat neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität auch die Kalkulationsmethodik erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u. a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement. Ein prägnanter Ein- und Überblick zu einer bankwirtschaftlichen Schlüsselfunktion – mit vielen Abbildungen und Beispielen, die Ihnen das Nachvollziehen der einzelnen Kalkulationsvorgänge erleichtern.
Aktualisiert: 2023-06-24
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Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter und hat neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität auch die Kalkulationsmethodik erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u. a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement. Ein prägnanter Ein- und Überblick zu einer bankwirtschaftlichen Schlüsselfunktion – mit vielen Abbildungen und Beispielen, die Ihnen das Nachvollziehen der einzelnen Kalkulationsvorgänge erleichtern.
Aktualisiert: 2023-06-24
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Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter und hat neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität auch die Kalkulationsmethodik erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u. a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement. Ein prägnanter Ein- und Überblick zu einer bankwirtschaftlichen Schlüsselfunktion – mit vielen Abbildungen und Beispielen, die Ihnen das Nachvollziehen der einzelnen Kalkulationsvorgänge erleichtern.
Aktualisiert: 2023-06-24
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Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter ungebremst, der neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität inzwischen auch die Kalkulationsmethodik selbst erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u.a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement.
Aktualisiert: 2023-06-24
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Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter ungebremst, der neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität inzwischen auch die Kalkulationsmethodik selbst erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u.a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement.
Aktualisiert: 2023-05-24
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Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter und hat neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität auch die Kalkulationsmethodik erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u. a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement. Ein prägnanter Ein- und Überblick zu einer bankwirtschaftlichen Schlüsselfunktion – mit vielen Abbildungen und Beispielen, die Ihnen das Nachvollziehen der einzelnen Kalkulationsvorgänge erleichtern.
Aktualisiert: 2023-05-24
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Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter ungebremst, der neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität inzwischen auch die Kalkulationsmethodik selbst erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u.a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement.
Aktualisiert: 2023-04-24
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Der regulatorische Druck im Bankbereich steigt weiter und hat neben Geschäftsmodellen und der Profitabilität auch die Kalkulationsmethodik erreicht – etwa mit Blick auf den SREP oder die EBA Guideline on loan origination and monitoring. Was die Bankkalkulation als ein Kernstück des Bankcontrollings und der Banksteuerung heute bestimmt, zeigt Ihnen die umfassend aktualisierte 4. Auflage dieses Praxisbuchs – mit wichtigen Erweiterungen u. a. zu ESG-Faktoren etwa beim Pricing von Krediten oder zum Risikomanagement. Ein prägnanter Ein- und Überblick zu einer bankwirtschaftlichen Schlüsselfunktion – mit vielen Abbildungen und Beispielen, die Ihnen das Nachvollziehen der einzelnen Kalkulationsvorgänge erleichtern.
Aktualisiert: 2023-04-24
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Zum Werk
In der zweiten Auflage dieses Standardwerks zur Vorfälligkeitsentschädigung wurden die Beendigungsgründe für Darlehen und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen hinsichtlich der Zahlungsverpflichtungen komplett überarbeitet und neu gefasst. Die Zahlungspflichten für Nichtabnahmeentschädigung, Vorfälligkeitsentschädigung und Vorfälligkeitsentgelt werden ebenso ausführlich erläutert wie die Grundlagen der Berechnung und die korrekte finanzmathematische Berechnung. Viele Rechenbeispiele und ein komplett neues Kapitel zu den "Vermeidungsstrategien" von Seiten des Kunden lassen auch den Praktiker einfachen Zugang zu dieser juristisch wie finanzmathematisch komplexen Materie finden.
Vorteile auf einen Blickausführlichste Monografie zu diesem Thema auf dem deutschen Markt mit hohem Praxisbezug.kombinierte juristische und finanzmathematische Darstellung, ohne welche die Materie nicht durchdrungen werden kann.
Zur Neuauflage
Die Neuauflage enthält ein komplett neues Kapitel zu den "Vermeidungsstrategien" auf Seiten des Kunden.
Zielgruppe
Für Bankjuristen, Darlehensnehmer und ihre Berater, Rechtsanwälte, Steuerberater, Verbraucherzentralen, Richter und Gerichtsgutachter.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Bester Durchblick in der Finanzmathematik.
Finanzmathematik kompakt
Dieses Lehrbuch führt in die zentralen Themen der klassischen wie der modernen Finanzmathematik ein. Diese Kenntnisse gehören zum unerlässlichen Grundbestand betriebswirtschaftlichen Wissens. Über 150 Rechenbeispiele mit Lösungen helfen dem Leser, den Stoff nachzuvollziehen und das Erlernte zu überprüfen.
Die Schwerpunkte
– Zins- und Zinseszinsrechnung
– Rentenrechnung
– Tilgungs- und Kursrechnung
– Effektivverzinsung
– Klassische Investitionsrechnung
– Marktzinsorientierte Kapitalwertmethode
– Portfoliomanagement und CAPM
Der Autor
Prof. Dr. Konrad Wimmer, Kempten/Neu-Ulm.
Konkrete Hilfe
für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, Fachhochschulen und Akademien, Bankkaufleute und Finanzdienstleister.
Aktualisiert: 2022-07-05
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Zum Beispiel Sondertilgung
Daß ein plötzlich zu Reichtum gekommener Bauherr sein Bankdarlehen ungeplant kündigt, ist nur einer der Fälle einer vorzeitigen Beendigung von Darlehensverträgen. Die rechtliche Behandlung derartiger Sachverhalte ist äußerst komplex. Aber auch die Grundsätze für die Berechnung der Entschädigung der Kreditinstitute sind nicht einfach. Zeit für eine Darstellung, die zugleich klare Rechtsauskunft und rechnerische Hilfe gibt.
Der neue Band unterstützt Sie bei der Abwicklung einer vorzeitigen Beendigung von Darlehensverträgen durch seine juristisch-betriebswirtschaftliche Sicht. Der Aufbau orientiert sich an den unterschiedlichen Sachverhalten. So wird klar, wie die diversen Beendigungsmöglichkeiten rechtlich einzuordnen sind und auf welcher Rechtsgrundlage Zahlungsansprüche von Kreditgeber und -nehmer beruhen. Bei der Berechnung von Vorfälligkeits- und Nichtabnahmeentschädigung hilft der finanzmathematische Ansatz. Das Werk ist
- top-aktuell und berücksichtigt die Änderungen durch die Schuldrechtsmodernisierung,
- bietet eine auf Grundlage eines typischen Falles (Annuitätendarlehen) konzipierte CD-ROM zur selbständigen Berechnung von Entschädigungen.
- Möglichkeiten der Darlehensbeendigung
- Zahlungsansprüche und Zahlungsverpflichtungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Berechnung
- Konkrete Methoden zur Berechnung der Zahlungsverpflichtung
- Berücksichtigung sonstiger Vertragsänderungen
- Abwicklung von Leasinggeschäften und Teilzahlungskrediten
- Verzeichnis der BGH-Entscheidungen
- Begründung und Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigung und Nichtabnahmeentschädigung aus juristischer und Finanzmathematischer Sicht
Für Bankjuristen, Darlehensnehmer und ihre Berater, Rechtsanwälte, Steuerberater, Verbraucherzentralen.
Aktualisiert: 2020-10-07
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Bester Durchblick in der Finanzmathematik.
Finanzmathematik kompakt
Dieses Lehrbuch führt in die zentralen Themen der klassischen wie der modernen Finanzmathematik ein. Diese Kenntnisse gehören zum unerlässlichen Grundbestand betriebswirtschaftlichen Wissens. Über 150 Rechenbeispiele mit Lösungen helfen dem Leser, den Stoff nachzuvollziehen und das Erlernte zu überprüfen.
Die Schwerpunkte
– Zins- und Zinseszinsrechnung
– Rentenrechnung
– Tilgungs- und Kursrechnung
– Effektivverzinsung
– Klassische Investitionsrechnung
– Marktzinsorientierte Kapitalwertmethode
– Portfoliomanagement und CAPM
Der Autor
Prof. Dr. Konrad Wimmer, Kempten/Neu-Ulm.
Konkrete Hilfe
für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, Fachhochschulen und Akademien, Bankkaufleute und Finanzdienstleister.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Die Fristentransformation ist seit jeher ein essentieller Ertragsbestandteil deutscher Banken. Dabei hat die Finanzmarktkrise deutlich gezeigt, dass oft zu hohe Risiken eingegangen worden sind, die zu fatalen Folgen geführt haben. Das hat die Bankenaufsicht erkannt und wird in Kürze ein verschärftes Rundschreiben veröffentlichen: der 2007 eingeführte Zinsschock von +130/-190 Basispunkten (BP) wird zugunsten des Baseler Wertes von +/-200 BP aufgegeben und erstmalig ist auch von einer indirekten regulatorischen Eigenkapitalunterlegung die Rede. Folglich werden deutsche Banken und Sparkassen mit neuen quantitativen aber auch qualitativen Anforderungen konfrontiert, die sie vor dem Hintergrund der Neuregelungen aus Basel III entsprechend umzusetzen haben. Das Fachbuch hilft bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die erste Auflage präsentiert sich die zweite Auflage in einer völlig neuen Struktur. über 20 namenhafte Autoren aus allen Bankengruppen sowie ein Wirtschaftsprüfer, Berater und Bundesbanker präsentieren Spezialwissen aus ihrer jeweiligen Praxis. Dabei werden u. a. folgende Fragstellungen näher erörtert:
•Welche verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden an die Zinsrisikosteuerung gestellt und wie sind diese umzusetzen?
•Inwieweit kann man die Zinsrisikosteuerung im Institut vor Hintergrund der neuen konkretisierten MaRisk-Anforderungen strategisch verankern?
•Wodurch kann ein effektives (Risiko-)Controlling und aussagekräftiges Reporting des Zinsänderungsrisikos erfolgen?
•Wie ist mit den Schnittstellen zu weiteren Gebieten der Gesamtbanksteuerung wie Asset Allocation, Risikotragfähigkeit, Verbraucherkreditrichtlinie, Vertriebssteuerung, implizite Optionen und Liquiditätssteuerung umzugehen?
•Welche Möglichkeiten bietet die technische Umsetzung der Zinsrisikosteuerung und wie sind diese zu würdigen?
•Wie erfolgt die risikoorientierte Prüfung des Zinsänderungsrisikos und welche Erkenntnisse können hieraus abgeleitet werden?
Da alle wesentlichen Aspekte der Zinsrisikosteuerung behandelt werden, ist das Werk sowohl für (Risiko-)Controller und Revisoren als auch Vertriebssteuerer, Treasurer und externe Prüfer interessant.
Aktualisiert: 2019-01-21
Autor:
Herbert Apweiler,
Christoph Balke,
Thomas Bannert,
Sabine Becker,
Andreas Fette,
Joachim Fröhlich,
Karsten Geiersbach,
Oliver Klenner,
Christian Klomfaß,
Andreas Knopf,
Helge Kramer,
Thomas Lorenz,
Stefan Prasser,
André Rader,
Thomas Rassat,
Svend Reuse,
Patrick Roesler,
Robert Schillings,
Mario Sladek,
Patrick Steinwachs,
Andreas Tangemann,
Heiko Treubel,
Bernd Walter,
Michael Willemse,
Konrad Wimmer
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