Fristentransformation durch Banken

Fristentransformation durch Banken von Poetter,  Fabian
Aus ökonomischer Sicht agieren Banken als Finanzintermediäre, die entgegengesetzte Interessen zwischen Kapitalüberschuss- und Kapitaldefiziteinheiten (Sparern und Schuldnern) in Einklang bringen. Nach dem Prinzip der Fristentransformation bieten Banken zeitlich flexible Einlagenkontrakte an und reichen die hierüber generierten Mittel im Rahmen ihres Kreditgeschäfts längerfristig weiter. Während Fristentransformation einerseits eine volkswirtschaftlich wünschenswerte Funktion erfüllt, besteht für Banken als Anbieter einer solchen Transformationsleistung ein betriebswirtschaftlicher Anreiz. In einem üblichen wirtschaftlichen Umfeld verläuft die allgemeine Zinsstrukturkurve steigend, wodurch sich der Zinssatz eines Finanzkontraktes mit einer kurzen Laufzeit als niedriger gegenüber jenem eines längerfristig gebundenen Kontraktes erweist. Finanziert sich eine Bank demnach über vergleichsweise kurzfristig laufende Einlagen und verleiht ebenjene finanziellen Mittel wiederum mit einer längeren Perspektive, schafft sie die notwendige Voraussetzung, um einen positiven Strukturbeitrag zu vereinnahmen, der eine wesentliche Komponente des Zinsüberschusses im Bankgeschäft verkörpert. Die Forschungsfrage der Untersuchung ist vor diesem Hintergrund darauf gerichtet, unter welchen Umständen sich Fristentransformation historisch herausgeprägt hat, inwiefern sie volkswirtschaftlichen Nutzen stiftet und weshalb Wirtschaftssubjekte eine solche Transformationsleistung intrinsisch motiviert etablieren. Dabei wird beleuchtet, nach welchen Prinzipien mit Fristentransformation einhergehende Chancen und Risiken von Banken gegeneinander abgewägt werden. Vertieft werden die Hintergründe anhand eines theoretischen Modells, das die Interaktion zwischen einer Bank und einem repräsentativen Einleger skizziert. Darüber hinaus reizt eine zeitgenössische Beobachtung der Entwicklung von Fristentransformation im Bankensektor. Methodisch wird in diesem Rahmen ein empirisches Modell herangezogen, mit dem sich ein Datensatz über das nach Laufzeiten geordnete Einlagen- und Kreditgeschäft von in Deutschland tätigen Banken analysieren lässt. Dabei wird ein möglicher Einfluss der Steigung der Zinsstrukturkurve auf den Grad der Fristentransformation im Bankgeschäft untersucht.
Aktualisiert: 2023-04-06
> findR *

Die neue Banksteuerung

Die neue Banksteuerung von Biernat,  Holger
Der Begriff der Banksteuerung oder der Gesamtbanksteuerung lehnt sich stark an den Begriff der Unternehmensführung an. Auch Banken oder Finanzdienstleister, die einer Aufsicht der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen, sind Unternehmen. Als solche haben sie eine Strategie, die sie unter Berücksichtigung der für sie geltenden Regelungen und Vorschriften umsetzen möchten. Die regulatorischen Anforderungen an Banken und Finanzdienstleister weichen allerdings stark von Vorgaben anderer Branchen ab, insbesondere wurden die quantitativen wie auch die qualitativen Anforderungen nach der Bankenkrise der Nullerjahre weiter erhöht. Alleine schon diese Vorgaben machen die Banksteuerung zu einem immer wieder neuen und spannenden Aufgabengebiet, bei dem sich die Rahmenbedingungen und die Zielrichtungen laufend ändern. Dabei muss eine Bank als Unternehmen versuchen, für ihre Zielrichtung und ihre Möglichkeiten die optimale Strategie zu finden und diese auch entsprechend umzusetzen. Je nach Definition ist die Banksteuerung eher angelehnt an das Prinzip der Unternehmenssteuerung, was Banken und Institute damit mit anderen Unternehmen gleichsetzt, die Gesamtbanksteuerung hingegen die Betrachtung und Optimierung der spezifischen Geschäfte des Finanzbereichs in einem Unternehmen. Die neue Banksteuerung hingegen ist ein holistischer Ansatz zur Optimierung der Erfüllung der Anforderungen an eine Bank oder einen Finanzdienstleister unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung in deren Umwelt.Dieses Buch zeigt die Gründe auf, wieso es für Banken in der heutigen technisierten, arbeitsteiligen Welt schwierig ist, Strategien zu finden und umzusetzen. Ich werde aber auch eine mögliche Vorgehensweise vorstellen, die auf neue technische Möglichkeiten im Markt abstellt. Zwar kann es keine standardisierte Lösung für alle Branchenteilnehmer geben, jedoch können an vielen Stellen die gleichen Unzulänglichkeiten auftreten. Die heutige Unternehmenssteuerung braucht ein tiefes Verständnis für die Produkte, die Prozesse und die Risiken, darf allerdings den menschlichen Faktor nie außer Acht lassen. Ziel dieses Buches ist es, für mehr Verständnis zu sorgen, einen holistischen Ansatz vorzustellen und aufzuzeigen, wo Schwachstellen in der aktuellen Vorgehensweise sind oder waren. Die Bankenkrise nach 2007 hat viele feste Säulen in der Methodik, der Regulatorik und im Selbstverständnis der Banken für immer verändert. Banksteuerung ist heute sehr viel stärker durch Vorgaben und Limitierungen eingeschränkt. Sie ist zudem internationaler geworden, weil weltweit in den relevanten Märkten viele neue Regelungen gelten. Alle Anforderungen wollen berücksichtigt werden, und diese ändern sich immer weiter. Das heißt, dass auch in diesem Buch manche Aspekte nicht mehr aktuell sein werden. Der grundlegende Kreislauf aber, die Möglichkeiten darin und die Mitspieler am Markt werden sich in den nächsten Jahren weniger verändern, als man annehmen könnte, wenn man die Presse verfolgt. Mehrjahrespläne von Banken sollten das berücksichtigen, indem sie das bereits Denkbare aufgreifen, seine direkte oder indirekte Relevanz für das eigene Tun bewerten, um es dann mit zu berücksichtigen oder zu verwerfen. 
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *

Die neue Banksteuerung

Die neue Banksteuerung von Biernat,  Holger
Der Begriff der Banksteuerung oder der Gesamtbanksteuerung lehnt sich stark an den Begriff der Unternehmensführung an. Auch Banken oder Finanzdienstleister, die einer Aufsicht der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen, sind Unternehmen. Als solche haben sie eine Strategie, die sie unter Berücksichtigung der für sie geltenden Regelungen und Vorschriften umsetzen möchten. Die regulatorischen Anforderungen an Banken und Finanzdienstleister weichen allerdings stark von Vorgaben anderer Branchen ab, insbesondere wurden die quantitativen wie auch die qualitativen Anforderungen nach der Bankenkrise der Nullerjahre weiter erhöht. Alleine schon diese Vorgaben machen die Banksteuerung zu einem immer wieder neuen und spannenden Aufgabengebiet, bei dem sich die Rahmenbedingungen und die Zielrichtungen laufend ändern. Dabei muss eine Bank als Unternehmen versuchen, für ihre Zielrichtung und ihre Möglichkeiten die optimale Strategie zu finden und diese auch entsprechend umzusetzen. Je nach Definition ist die Banksteuerung eher angelehnt an das Prinzip der Unternehmenssteuerung, was Banken und Institute damit mit anderen Unternehmen gleichsetzt, die Gesamtbanksteuerung hingegen die Betrachtung und Optimierung der spezifischen Geschäfte des Finanzbereichs in einem Unternehmen. Die neue Banksteuerung hingegen ist ein holistischer Ansatz zur Optimierung der Erfüllung der Anforderungen an eine Bank oder einen Finanzdienstleister unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung in deren Umwelt.Dieses Buch zeigt die Gründe auf, wieso es für Banken in der heutigen technisierten, arbeitsteiligen Welt schwierig ist, Strategien zu finden und umzusetzen. Ich werde aber auch eine mögliche Vorgehensweise vorstellen, die auf neue technische Möglichkeiten im Markt abstellt. Zwar kann es keine standardisierte Lösung für alle Branchenteilnehmer geben, jedoch können an vielen Stellen die gleichen Unzulänglichkeiten auftreten. Die heutige Unternehmenssteuerung braucht ein tiefes Verständnis für die Produkte, die Prozesse und die Risiken, darf allerdings den menschlichen Faktor nie außer Acht lassen. Ziel dieses Buches ist es, für mehr Verständnis zu sorgen, einen holistischen Ansatz vorzustellen und aufzuzeigen, wo Schwachstellen in der aktuellen Vorgehensweise sind oder waren. Die Bankenkrise nach 2007 hat viele feste Säulen in der Methodik, der Regulatorik und im Selbstverständnis der Banken für immer verändert. Banksteuerung ist heute sehr viel stärker durch Vorgaben und Limitierungen eingeschränkt. Sie ist zudem internationaler geworden, weil weltweit in den relevanten Märkten viele neue Regelungen gelten. Alle Anforderungen wollen berücksichtigt werden, und diese ändern sich immer weiter. Das heißt, dass auch in diesem Buch manche Aspekte nicht mehr aktuell sein werden. Der grundlegende Kreislauf aber, die Möglichkeiten darin und die Mitspieler am Markt werden sich in den nächsten Jahren weniger verändern, als man annehmen könnte, wenn man die Presse verfolgt. Mehrjahrespläne von Banken sollten das berücksichtigen, indem sie das bereits Denkbare aufgreifen, seine direkte oder indirekte Relevanz für das eigene Tun bewerten, um es dann mit zu berücksichtigen oder zu verwerfen. 
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *

Wertorientierte Steuerung der Zins- und Kapitalbindung in Kreditinstituten

Wertorientierte Steuerung der Zins- und Kapitalbindung in Kreditinstituten von Schneider,  Jochen
Kreditinstitute zielen durch die Gestaltung der Fristigkeitsstruktur auf die Erwirtschaftung von positiven Ergebnisbeiträgen ab. Dabei sind für die Fristentransformationserfolge neben der Fristigkeitsstruktur insbesondere die Höhe und die Entwicklung der Zinssätze am Geld- und Kapitalmarkt entscheidend. In der traditionellen Betrachtungsweise ist für die Zinssätze am Geld- und Kapitalmarkt ausschließlich die Zinsbindungsdauer relevant. Die jüngere Vergangenheit hat dagegen die zunehmende Bedeutung der Kapitalbindungsdauer für die Geld- und Kapitalmarktzinssätze gezeigt. Durch diese Veränderung der Zinsstruktur am Geld- und Kapitalmarkt können Kreditinstitute neben einer Zins- nun auch eine Kapitalbindungsfristentransformation betreiben, um Ergebnisbeiträge zu erzielen. Um die beobachtbaren Kapitalbindungsprämien zu berücksichtigen, wird die marktzinsorientierte Ergebnissystematik erweitert und eine Aufspaltung des gesamten Fristentransformationserfolgs auf die Ergebnisquellen Kapitalbindungsfristentransformation und Zinsbindungsfristentransformation vorgenommen. Da zur Vorteilhaftigkeitsbeurteilung von Bankaktivitäten neben dem zu erwarteten Erfolg auch stets die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen sind, wird zusätzlich für die differenzierte Zinssituation die Quantifizierung der aus den Fristentransformationsformen resultierenden Risiken konzeptionell dargestellt. Neben dieser konzeptionellen Betrachtung wird im Rahmen dieses Arbeit eine empirische Untersuchung vorgenommen und analysiert, ob durch die Kapitalbindungsfristentransformation ein positives risikoadjustiertes Ergebnis erzielt werden kann und ob Steigerungen des gesamten Fristentransformationserfolgs durch eine abgestimmte Zins- und Kapitalbindungsfristentransformation möglich sind.
Aktualisiert: 2021-12-20
> findR *
MEHR ANZEIGEN

Bücher zum Thema Fristentransformation

Sie suchen ein Buch über Fristentransformation? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum Thema Fristentransformation. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr hat zahlreiche Bücher zum Thema Fristentransformation im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Fristentransformation einfach online und lassen Sie es sich bequem nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.

Fristentransformation - Große Auswahl Bücher bei Buch findr

Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum Thema Fristentransformation, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:

Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien zu finden. Unter Fristentransformation und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege. Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.