Wohl kaum ein anderes Thema erregt die Gemüter von Kapitalmarktforschern so sehr wie die Informationseffizienzhypothese (EMH). Diese besagt, dass Preise auf Kapitalmärkten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Trotz der bereits vorhandenen Literaturfülle ist die EMH jedoch höchst umstritten. Insbesondere durch die Finanzkrise sehen sich ihre Kritiker darin bestätigt, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die hohe volkswirtschaftliche Schäden anrichten können.
Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Debatte aus einem neuen Blickwinkel und konzentriert sich auf die Einflussfaktoren des Grades der Effizienz von Aktienmärkten. Auf Basis der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz wird das Informationsumfeld als wichtige Determinante der Effizienz identifiziert und zunächst mithilfe informationsökonomischer Modelle analysiert. Die Hypothese eines Einflusses des Informationsumfeldes auf die Effizienz wird anschließend am Beispiel der drei osteuropäischen Aktienmärkte in Polen, Tschechien und Ungarn untersucht, die insbesondere zu Beginn des Transformationsprozesses erhebliche Unterschiede in der Regulierung aufwiesen. Die beiden empirischen Effizienzuntersuchungen zeigen dabei auf, wie sich unterschiedliche Transparenzanforderungen und die Zahl der Aktien-Analysten auf die Effizienz dieser Märkte auswirkten.
Damit liefert die Arbeit mit der ausführlichen Darstellung der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz und des Informationsumfeldes zum einen ein solides Fundament für zukünftige Forschungen und Diskussionen. Zum anderen bringen die empirischen Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Kapitalmarktforschung und zeigen praktische Handlungsanweisungen für Kapitalmarktregulatoren auf.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Wohl kaum ein anderes Thema erregt die Gemüter von Kapitalmarktforschern so sehr wie die Informationseffizienzhypothese (EMH). Diese besagt, dass Preise auf Kapitalmärkten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Trotz der bereits vorhandenen Literaturfülle ist die EMH jedoch höchst umstritten. Insbesondere durch die Finanzkrise sehen sich ihre Kritiker darin bestätigt, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die hohe volkswirtschaftliche Schäden anrichten können.
Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Debatte aus einem neuen Blickwinkel und konzentriert sich auf die Einflussfaktoren des Grades der Effizienz von Aktienmärkten. Auf Basis der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz wird das Informationsumfeld als wichtige Determinante der Effizienz identifiziert und zunächst mithilfe informationsökonomischer Modelle analysiert. Die Hypothese eines Einflusses des Informationsumfeldes auf die Effizienz wird anschließend am Beispiel der drei osteuropäischen Aktienmärkte in Polen, Tschechien und Ungarn untersucht, die insbesondere zu Beginn des Transformationsprozesses erhebliche Unterschiede in der Regulierung aufwiesen. Die beiden empirischen Effizienzuntersuchungen zeigen dabei auf, wie sich unterschiedliche Transparenzanforderungen und die Zahl der Aktien-Analysten auf die Effizienz dieser Märkte auswirkten.
Damit liefert die Arbeit mit der ausführlichen Darstellung der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz und des Informationsumfeldes zum einen ein solides Fundament für zukünftige Forschungen und Diskussionen. Zum anderen bringen die empirischen Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Kapitalmarktforschung und zeigen praktische Handlungsanweisungen für Kapitalmarktregulatoren auf.
Aktualisiert: 2023-05-20
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Wohl kaum ein anderes Thema erregt die Gemüter von Kapitalmarktforschern so sehr wie die Informationseffizienzhypothese (EMH). Diese besagt, dass Preise auf Kapitalmärkten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Trotz der bereits vorhandenen Literaturfülle ist die EMH jedoch höchst umstritten. Insbesondere durch die Finanzkrise sehen sich ihre Kritiker darin bestätigt, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die hohe volkswirtschaftliche Schäden anrichten können.
Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Debatte aus einem neuen Blickwinkel und konzentriert sich auf die Einflussfaktoren des Grades der Effizienz von Aktienmärkten. Auf Basis der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz wird das Informationsumfeld als wichtige Determinante der Effizienz identifiziert und zunächst mithilfe informationsökonomischer Modelle analysiert. Die Hypothese eines Einflusses des Informationsumfeldes auf die Effizienz wird anschließend am Beispiel der drei osteuropäischen Aktienmärkte in Polen, Tschechien und Ungarn untersucht, die insbesondere zu Beginn des Transformationsprozesses erhebliche Unterschiede in der Regulierung aufwiesen. Die beiden empirischen Effizienzuntersuchungen zeigen dabei auf, wie sich unterschiedliche Transparenzanforderungen und die Zahl der Aktien-Analysten auf die Effizienz dieser Märkte auswirkten.
Damit liefert die Arbeit mit der ausführlichen Darstellung der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz und des Informationsumfeldes zum einen ein solides Fundament für zukünftige Forschungen und Diskussionen. Zum anderen bringen die empirischen Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Kapitalmarktforschung und zeigen praktische Handlungsanweisungen für Kapitalmarktregulatoren auf.
Aktualisiert: 2023-05-15
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Das Kapitalmarktrecht wurde in den vergangenen Jahren auf der europäischen Ebene weitgehend harmonisiert, ohne dass diese Harmonisierung auf einem gesicherten regulierungstheoretischen Fundament ruht. Alexander F. P. Brüggemeier versucht, diese Lücke zu schließen. Er untersucht die beiden zentralen Regulierungsstrategien der Harmonisierung und des institutionellen Wettbewerbs im Hinblick auf die drei Kernziele der Kapitalmarktregulierung: die Errichtung eines Kapitalbinnenmarktes, die Informationseffizienz als Kernbestandteil der Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte und die Finanzmarktstabilität. Er zeigt auf, dass für die Verwirklichung dieser kapitalmarktrechtlichen Regulierungsziele unterschiedliche Harmonisierungskonzepte erforderlich sind und dass zwischen diesen Spannungsfelder bestehen.
Aktualisiert: 2022-12-22
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Soziale Netzwerke gewinnen immer stärker an Bedeutung und werden auch für die Kapitalmarktkommunikation börsennotierter Unternehmen eingesetzt. Auch hier zeigt sich der Wandel der Informationsgesellschaft – das Kapitalmarktrecht hinkt dieser Entwicklung allerdings hinterher. Die Arbeit betrachtet die Zulässigkeit der Nutzung sozialer Netzwerke für die Sekundärmarktpublizität und setzt sich kritisch mit der bisherigen Bewertung des Tatbestandsmerkmals "nicht öffentlich bekannt" im Rahmen der Insiderinformationen auseinander. Zudem wird der deutlich liberalere Rechtsrahmen in den USA betrachtet. Das Ergebnis ist ein Plädoyer für eine offenere Haltung der Kapitalmarktaufsicht, um die Nutzung sozialer Netzwerke zuzulassen.
Aktualisiert: 2023-02-14
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Soziale Netzwerke gewinnen immer stärker an Bedeutung und werden auch für die Kapitalmarktkommunikation börsennotierter Unternehmen eingesetzt. Auch hier zeigt sich der Wandel der Informationsgesellschaft – das Kapitalmarktrecht hinkt dieser Entwicklung allerdings hinterher. Die Arbeit betrachtet die Zulässigkeit der Nutzung sozialer Netzwerke für die Sekundärmarktpublizität und setzt sich kritisch mit der bisherigen Bewertung des Tatbestandsmerkmals „nicht öffentlich bekannt“ im Rahmen der Insiderinformationen auseinander. Zudem wird der deutlich liberalere Rechtsrahmen in den USA betrachtet. Das Ergebnis ist ein Plädoyer für eine offenere Haltung der Kapitalmarktaufsicht, um die Nutzung sozialer Netzwerke zuzulassen.
Aktualisiert: 2023-05-02
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Martin Spann zeigt theoretisch und empirisch, dass virtuelle Börsen ein Erfolg versprechendes Instrument zur Marktforschung sein können, und überprüft die Anwendbarkeit virtueller Börsen auf konkrete Probleme der Unternehmenspraxis.
Ausgezeichnet mit dem Erich-Gutenberg-Preis 2003, dem Dissertationspreis der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main und dem 3. Preis des Bundesverbands Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Liang Ding präsentiert eine rationale Erklärung für die Preisunterreaktion, indem er Erkenntnisse aus der Theorie der Marktmikrostruktur mit Ergebnissen aus der Diskussion über den Handel und die Preisfindung bei heterogenen Erwartungen verbindet.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Stephanie Elisabeth Hauser untersucht, ob Ad-hoc-Meldungen am Neuen Markt zur effizienten Verarbeitung neuer Informationen und damit zur Schaffung eines effizienten und fairen Marktumfeldes beigetragen haben.
Aktualisiert: 2023-03-14
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An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Im Rahmen dieser Untersuchung wird mittels der Ereignisstudienmethodik die Informationsrelevanz publizierter Organeigengeschäfte bzw. Directors' Dealings-Transaktionen nach § 15a WpHG für Fremd- und Eigenkapitalgeber der DAX30-, TecDAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen komparativ untersucht. Das Werk liefert dabei einen Beitrag zur aktuellen Reform des europäischen Insiderrechts aus Sicht der empirischen Kapitalmarktforschung. Signifikante Kapitalmarkreaktionen können sowohl für den Anleihen- als auch den Aktienmarkt nachgewiesen werden. Auf dem Anleihemarkt führen insbesondere Informationen zu Erwerbstransaktionen von Unternehmensinsidern zu signifikanten Veränderungen der Credit Spreads, was als erstmaliger empirischer Nachweis der Informationsrelevanz offengelegter Organeigengeschäfte am deutschen Anleihemarkt gewertet werden kann. Die zeitlichen Anpassungsprozesse der betrachteten Kapitalmärkte weisen eine sehr individuelle Struktur auf, was auf eine unterschiedlich ausgeprägte Informationseffizienz beider Märkte hindeutet. Insbesondere ist festzustellen, dass der Anleihemarkt signifikant später die neuen Informationen verarbeitet als der Aktienmarkt. Im Rahmen von Insiderkäufen kann sodann den auf dem Aktienmarkt gemessenen Abnormalen Renditen ein signifikanter Erklärungsgehalt für die Spreadänderungen am Anleihemarkt nachgewiesen werden. Der Anleihemarkt „lernt“ gemäß den der Studie vorliegenden Erkenntnissen vom Aktienmarkt.
Aktualisiert: 2023-04-06
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Das Kapitalmarktrecht wurde in den vergangenen Jahren auf der europäischen Ebene weitgehend harmonisiert, ohne dass diese Harmonisierung auf einem gesicherten regulierungstheoretischen Fundament ruht. Alexander F. P. Brüggemeier versucht, diese Lücke zu schließen. Er untersucht die beiden zentralen Regulierungsstrategien der Harmonisierung und des institutionellen Wettbewerbs im Hinblick auf die drei Kernziele der Kapitalmarktregulierung: die Errichtung eines Kapitalbinnenmarktes, die Informationseffizienz als Kernbestandteil der Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte und die Finanzmarktstabilität. Er zeigt auf, dass für die Verwirklichung dieser kapitalmarktrechtlichen Regulierungsziele unterschiedliche Harmonisierungskonzepte erforderlich sind und dass zwischen diesen Spannungsfelder bestehen.
Aktualisiert: 2022-12-22
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Der Devisenmarkt gilt als der umsatzstärkste, liquideste und technologisch fortschrittlichste Finanzmarkt weltweit. So zieht der Handel mit Fremdwährungen eine große Vielzahl an hochprofessionellen Marktteilnehmern an, die unter Einsatz von modernen elektronischen Kommunikationsmitteln in kürzester Zeit auf Änderungen der Marktdaten reagieren können. Die vorliegende Monographie fokussiert auf die Frage, ob dies im Hinblick auf neu publizierte makroökonomische Informationen tatsächlich der Fall ist, indem die ultrahochfrequente Reaktion der wichtigsten Wechselkurse des US-Dollar im Sekundenbereich analysiert wird. Dazu erfolgt zunächst eine umfassende Darstellung der Funktionsweise des Devisenmarktes und der Prinzipien der Wechselkursbildung. Weitere inhaltliche Schwerpunkte betreffen die Informationsverarbeitung an Finanzmärkten, das Konzept der Informationseffizienz sowie die Ereignisstudienmethodik. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung ergänzen die bisherigen Erkenntnisse zu News-Effekten auf Devisenmärkten, und werfen erstmals ein Licht auf die Einpreisung von neuen Informationen im Sekundenbereich.
Aktualisiert: 2017-07-03
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Die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Massnahmen hängt wesentlich von der Art der Erwartungsbildung der Wirtschaftssubjekte ab. Die entscheidende Frage, ob Wirtschaftssubjekte ihre Erwartungen adaptiv oder rational bilden, kann letztlich nur empirisch beantwortet werden. Die vorliegende Arbeit untersucht die Relevanz der Hypothese Rationaler Erwartungen auf dem deutschen Aktienmarkt auf der Grundlage einer gesamtwirtschaftlichen Datenbasis. Ausgangspunkt ist dabei die Theorie Effizienter Märkte unter der Gleichgewichtshypothese einer konstanten erwarteten Realrendite. Es wird ebenfalls der Frage nachgegangen, ob und wie schnell Aktienkurse auf neue makroökonomische Informationen reagieren.
Aktualisiert: 2019-12-19
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Unternehmensvereinigungen () sind ein empirisch und sozial bedeutendes Phänomen. In der letzten Dekade war weltweit ein enormer Anstieg der Transaktionszahlen und -volumina zu verzeichnen. Doch wie steht es um den Erfolg dieser Strategie externen Wachstums aus Shareholder Value-Sicht? Zur Beantwortung dieser Frage trägt die Arbeit mit einer empirischen Untersuchung bei. Ausgehend von den theoretischen Erklärungsansätzen für Unternehmensvereinigungen werden zwei konträre Erfolgshypothesen abgeleitet: Wertsteigerungshypothese versus Moral-Hazard-Hypothese. Die empirische Prüfung dieser beiden Hypothesen erfolgt mittels einer Ereignisstudie. Die Stichprobe basiert auf Daten des deutschen Kapitalmarkts; sie enthält 227 Ereignisse für übernehmende und 33 Ereignisse für übertragende Gesellschaften im Zeitraum 1993 bis 1998. Die Ergebnisse der Studie stützen tendenziell die Wertsteigerungshypothese.
Aktualisiert: 2019-12-19
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An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Innerhalb des deutschen Gesundheitswesens kann der Wettbewerb die ihm in Marktwirtschaften üblicherweise zugedachten Funktionen derzeit nicht erfüllen. Dafür gibt es viele Gründe. Die seitens der Patienten bestehende Unkenntnis über die Qualität der von Ärzten und Krankenhäusern angebotenen Leistungen ist unbestritten eine der Hauptursachen für das Versagen des Wettbewerbs. An dieser Stelle setzt die Arbeit an. Aufbauend auf den Ergebnissen einer Analyse der Frage, inwieweit die wettbewerblichen Selbststeuerungskräfte zu einem Abbau der Qualitätsunkenntnis der Patienten beitragen können, wird ein Gesamtkonzept zur Schaffung verbesserter Informationsbedingungen für die Patienten entwickelt.
Aktualisiert: 2019-12-19
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Wohl kaum ein anderes Thema erregt die Gemüter von Kapitalmarktforschern so sehr wie die Informationseffizienzhypothese (EMH). Diese besagt, dass Preise auf Kapitalmärkten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Trotz der bereits vorhandenen Literaturfülle ist die EMH jedoch höchst umstritten. Insbesondere durch die Finanzkrise sehen sich ihre Kritiker darin bestätigt, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die hohe volkswirtschaftliche Schäden anrichten können.
Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Debatte aus einem neuen Blickwinkel und konzentriert sich auf die Einflussfaktoren des Grades der Effizienz von Aktienmärkten. Auf Basis der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz wird das Informationsumfeld als wichtige Determinante der Effizienz identifiziert und zunächst mithilfe informationsökonomischer Modelle analysiert. Die Hypothese eines Einflusses des Informationsumfeldes auf die Effizienz wird anschließend am Beispiel der drei osteuropäischen Aktienmärkte in Polen, Tschechien und Ungarn untersucht, die insbesondere zu Beginn des Transformationsprozesses erhebliche Unterschiede in der Regulierung aufwiesen. Die beiden empirischen Effizienzuntersuchungen zeigen dabei auf, wie sich unterschiedliche Transparenzanforderungen und die Zahl der Aktien-Analysten auf die Effizienz dieser Märkte auswirkten.
Damit liefert die Arbeit mit der ausführlichen Darstellung der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz und des Informationsumfeldes zum einen ein solides Fundament für zukünftige Forschungen und Diskussionen. Zum anderen bringen die empirischen Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Kapitalmarktforschung und zeigen praktische Handlungsanweisungen für Kapitalmarktregulatoren auf.
Aktualisiert: 2023-04-15
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Die außergewöhnliche Entwicklung der Kapitalmärkte rund um das Millennium, die letztendlich in eine Reihe von dramatischen Kurs- und schließlich Firmenzusammenbrüchen gipfelte, stellt eine Herausforderung für die moderne Kapitalmarkttheorie dar. Insbesondere in den Fällen derart extremer Marktsituationen - wie erhebliche Schwankungen in den Kurs- und Bewertungsniveaus börsennotierter Unternehmen - besteht ein gesteigertes Forschungsinteresse an den ökonomischen Wirkungszusammenhängen auf den Kapitalmärkten. Das Bestreben, Erkenntnisse über diese Beziehungen in theoretischen Modellansätzen abzubilden und letztendlich in entsprechende Handlungsempfehlungen zu transformieren, setzt die Erzielung empirisch gestützter Hypothesen voraus. In die in diesem Bereich vor allem für den deutschen Kapitalmarkt zu konstatierende Forschungslücke ordnet sich die vorliegende Arbeit ein. Der Autor untersucht unter Rückgriff auf das Instrumentarium der empirischen Kapitalmarktforschung, welche Wirkung Informationen im Zeitraum von 1997 bis 2002 auf den Preisbildungsprozess zukam. Einen differenzierten Einblick in die Informationsverarbeitung und das Entscheidungsverhalten der Marktteilnehmer erlaubt dabei neben der Analyse der Renditeeffekte vor allem auch die Untersuchung des Verhaltens der Handelsumsätze. Die Arbeit überzeugt insbesondere durch die sehr detaillierten empirischen Analysen der komplexen informatorischen Einflussgrößen und ihrer interdependenten Effekte sowie der marktsituationsbedingten Veränderungen der Anpassungsprozesse. Die Erzielung äußerst spannender und wissenschaftlich attraktiver Ergebnisse stellt der Autor neben einer intensiven Methoden- auch durch eine sehr differenzierte Hypothesendiskussion sicher, in deren Rahmen über die theoretischen Ansätze der Kapitalmarkttheorie hinaus ebenfalls die Erkenntnisse neuerer Forschungsansätze wie der Marktmikrostrukturtheorie und der Behavioral Finance integriert werden. Die Arbeit liefert insgesamt einen wesentlichen Forschungsbeitrag zum weiteren Verständnis der Informationsverarbeitungsprozesse auf dem Kapitalmarkt im Allgemeinen sowie des ungewöhnlichen Marktgeschehens rund um die Jahrtausendwende im Besonderen.
Aktualisiert: 2019-12-20
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Die Beziehung zwischen Rechnungslegung und Kapitalmarkt ist in den letzten Jahren durch mehrere Entwicklungen stark beeinflusst worden. So ruft die Globalisierung der Kapitalmärkte bei den Anlegern ein Bedürfnis nach international vergleichbaren Rechnungslegungsinformationen hervor. Zugleich führt die zunehmende Bedeutung von Dienstleistungen und immateriellem Vermögen zu veränderten Anforderungen an die Rechnungslegung. Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, welches Rechnungslegungssystem Investoren am besten informiert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass von den Kapitalmärkten ein starker Erwartungsdruck ausgeht, der Unternehmen zu bilanzpolitischen Maßnahmen greifen lässt. Neben möglicherweise unzeitgemäßen Rechnungslegungsvorschriften und bilanzpolitischen Einflüssen kann die Verarbeitung von Rechnungslegungsinformationen auch durch das Fehlverhalten von Analysten beeinträchtigt werden, die in den letzten Jahren zunehmend in Verruf geraten sind.
Diese aktuellen Tendenzen sind in zahlreichen wissenschaftlichen Studien aufgegriffen worden. In der wissenschaftlichen Literatur der letzten Jahre wurden vor allem zur empirischen Untersuchung der Bilanzpolitik neue Methoden entwickelt. Die vorliegende Arbeit stellt Vorgehensweise und Ergebnisse von Studien vor, die sich mit der Beziehung zwischen Rechnungslegung und Kapitalmarkt befassen. Außerdem enthält die vorliegende Arbeit zwei empirische Untersuchungen zur Bilanzpolitik in Deutschland und den USA sowie zum Einfluss von Rechnungslegungsinformationen auf Ergebnisprognosen von Analysten. Die Untersuchung zur Bilanzpolitik zeigt, dass sowohl deutsche als auch US-amerikanische Unternehmen bilanzpolitische Maßnahmen einsetzen, um einen Ergebnisausweis unterhalb bestimmter markanter Schwellenwerte zu vermeiden. Die Studie zu den Ergebnisschätzungen deutet darauf hin, dass Analysten das Ergebnis je Aktie genauer schätzen können, wenn Unternehmen Rechnungslegungsinformationen gemäß den Vorschriften der IAS und US-GAAP korrekt offen legen.
Aktualisiert: 2019-10-03
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