Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Das Insolvenzrecht gehört zu dem Kernbestand der Regelwerke, die das Vertrauen der Rechtsgenossen in eine Rechtsordnung sichern. Es regelt die Bedingungen allseitiger Haftung eines Schuldners und steckt damit zugleich den Rahmen ab, innerhalb dessen die Gläubiger erwarten können, dass ihre Rechte in einer und durch eine Reorganisation und Sanierung des schuldnerischen Unternehmens gewahrt werden. Die faktische Wirkung des Insolvenzrechts endet nicht an nationalstaatlichen Grenzen. Das Insolvenzverfahren ist nach seinem Anspruch auf universelle Geltung angelegt. In fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt heute als innerstaatliches Recht ein gemeinsames Recht grenzüberschreitender Insolvenzverfahren. Dieses gemeinsame europäische Recht strahlt auf die innerstaatlichen Reformbemühungen aus – es hat Einfluss auf die Insolvenzgesetzgebung. Die innerstaatlichen Gesetzgebungen werden zudem von UNCITRAL-Modellgesetzgebungen beeinflusst. Die wissenschaftliche Diskussion geht zusehends auf die damit ausgelösten Konvergenzbewegungen ein; die Praxis bedarf rechtsdogmatischer Aufklärung über die komplexer werdenden Regelungen des Insolvenzrechts und der Unterrichtung über die Strukturen und Problemstellungen ausländischer europäischer und außereuropäischer Insolvenzrechte, auch und gerade in ihrer Wechselwirkung mit dem deutschen Recht. Die Schriftenreihe der DZWIR ist ein Forum dieser Diskussionen. Sie wird in loser Folge monographische Untersuchungen zu Grundsatzfragen des deutschen, europäischen und internationalen Insolvenzrechts veröffentlichen. Damit leistet diese Schriftenreihe einen Beitrag ebenso zur rechtsdogmatischen Klärung von Streitfragen wie nicht minder zur Unterstützung der europäischen Integration der nationalstaatlichen Insolvenzrechte.
Aktualisiert: 2023-05-29
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Aktualisiert: 2023-05-15
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Aktualisiert: 2023-01-21
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Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Krisen verursachen - das können Banken gut und mit beeindruckender Konstanz. Aber wie kommt es immer wieder dazu? Wie schaffen es amerikanische Banken, mit billigem Notenbankgeld und wohlmeinender Eigenheimförderung die gesamte Weltwirtschaft ins Unglück zu stürzen? Und wie reagiert internationales Wirtschaftschaos mit nationaler Staatsüberschuldung in Deutschland? Wir alle kennen das Ergebnis - was vormals mit der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers begann. Günther Dahlhoff schildert in allgemein verständlichem Ton die Chronologie der Krise, angereichert mit durchaus humorvollen Anekdoten aus der Bankenwelt. Dabei wird deutlich, weshalb die deutsche Politik der Bankenstabilisierung nicht funktionieren kann und warum wir Banken als notwendiges Übel trotzdem brauchen. Deutsche Banken in der Krise - ein vielseitiges Nachschlagewerk mit ausführlichem Index, Glossar und Anhang sowie einem Epilog des Bankiers und Bankenkritikers Ludwig Poullain.
Aktualisiert: 2023-02-14
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Krisen verursachen - das können Banken gut und mit beeindruckender Konstanz. Aber wie kommt es immer wieder dazu? Wie schaffen es amerikanische Banken, mit billigem Notenbankgeld und wohlmeinender Eigenheimförderung die gesamte Weltwirtschaft ins Unglück zu stürzen? Und wie reagiert internationales Wirtschaftschaos mit nationaler Staatsüberschuldung in Deutschland? Wir alle kennen das Ergebnis - was vormals mit der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers begann. Günther Dahlhoff schildert in allgemein verständlichem Ton die Chronologie der Krise, angereichert mit durchaus humorvollen Anekdoten aus der Bankenwelt. Dabei wird deutlich, weshalb die deutsche Politik der Bankenstabilisierung nicht funktionieren kann und warum wir Banken als notwendiges Übel trotzdem brauchen. Deutsche Banken in der Krise - ein vielseitiges Nachschlagewerk mit ausführlichem Index, Glossar und Anhang sowie einem Epilog des Bankiers und Bankenkritikers Ludwig Poullain.
Aktualisiert: 2023-02-14
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In dieser Studie wird ein mathematisches Modell vorgestellt, das die Ausbreitung von Kreditausfällen auf dem Hypothekenmarkt der Vereinigten Staaten erfasst. Der Zustand des infizierten bzw. durch die Krankheit gestorbenen Bevölkerungsteils wird auf den Zustand zahlungsrückständiger bzw. ausgefallener Hypothekenkreditanteile übertragen. Dabei werden Ausfallabhängigkeiten auch über große räumliche Entfernungen hinweg berücksichtigt und explizit modelliert. Hierzu werden epidemiologische Ansätze genutzt, die sich der Modellierung von Krankheitsausbreitungen (wie beispielsweise Cholera) widmen, deren Ansteckungsmerkmale eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit dem räumlichen Einfluss (innerhalb eines US-Countys als räumlicher Maßeinheit) von Kreditausfällen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit umliegender Hypothekenkredite aufweisen. Hinzu kommt die Berücksichtigung von in der Literatur als signifikant angesehenen Ausfalltreibern. Das Modell von Bertuzzo et al. (2010), das die Ausbreitung von Cholera betrachtet, wird als Ansatz für die Modellierung der Ansteckungseffekte genutzt. Um auch räumlich weit entfernte Abhängigkeiten untersuchen zu können, werden verschiedene, jedoch wirtschaftlich ähnliche Regionen identifiziert und miteinander verknüpft. Dazu wird die „G-Statistik“ von Feser et al. (2005) auf die nach Delgado et al. (2016) entwickelte Industrie-Cluster-Einteilung angewandt. Ein umfangreicher Datensatz aus 14602073 Hypothekenkrediten wird genutzt, um den als Zustandsraummodell vorgestellten Ansatz durch den Iterated Filtering Algorithmus von Ionides et al. (2015) im Beobachtungszeitraum 2000 bis 2014 zu parametrisieren.
Aktualisiert: 2023-04-06
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Krisen verursachen – das können Banken gut und mit beeindruckender Konstanz. Aber wie kommt es immer wieder dazu? Wie schaffen es amerikanische Banken, mit billigem Notenbankgeld und wohlmeinender Eigenheimförderung die gesamte Weltwirtschaft ins Unglück zu stürzen? Und wie reagiert internationales Wirtschaftschaos mit nationaler Staatsüberschuldung in Deutschland? Wir alle kennen das Ergebnis – was vormals mit der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers begann. Günther Dahlhoff schildert in allgemein verständlichem Ton die Chronologie der Krise, angereichert mit durchaus humorvollen Anekdoten aus der Bankenwelt. Dabei wird deutlich, weshalb die deutsche Politik der Bankenstabilisierung nicht funktionieren kann und warum wir Banken als notwendiges Übel trotzdem brauchen. Deutsche Banken in der Krise – ein vielseitiges Nachschlagewerk mit ausführlichem Index, Glossar und Anhang sowie einem Epilog des Bankiers und Bankenkritikers Ludwig Poullain.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-25
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Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Im Vorfeld der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung ("Basel II") stehen Kreditrisikomodelle im Zentrum der Aufmerksamkeit von Banken in aller Welt. Das Buch "Predicting and Hedging Credit Portfolio Risk with Macroeconomic Factors" beschreibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu den makroökonomischen Ursachen von Kreditrisiken und diskutiert deren Anwendung auf die Modellierung und das Management von Kreditrisiken. Das Buch wendet sich damit sowohl an die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit als auch an die Praktiker in Banken und Versicherungen. Eine wichtige Erkenntnis ist die Bedeutung des Dominoeffekts von Insolvenzen ("default contagion") für die Erklärung von Ausfallraten. Darauf aufbauend entwickelt das Buch ein makroökonomisches Prognosemodell für Ausfallraten, das beispielsweise für die Bepreisung von Kreditrisiken und für die Berechnung der Risikovorsorge eingesetzt werden kann; es berücksichtigt Faktoren wie Zinsen, Inflation und Konjunkturklima. Im Hinblick auf die für Ausfallraten typischen sehr kurzen Zeitreihen wird ein besonderer Ansatz zur Modellspezifikation entwickelt und anhand eines Beispieldatensatzes demonstriert. Das Buch diskutiert ausserdem, wie die makroökonomische Abhängigkeit von Ausfallraten im Widerspruch zu gängigen Ansätzen zur Kreditportfoliomodellierung steht, insbesondere zu CreditMetrics® und CreditRisk+®. Schliesslich zeigt das Buch, wie mit Derivaten auf makroökonomische Faktoren ein Hedge für Kreditportfoliorisiken konstruiert werden könnte.
Aktualisiert: 2020-12-04
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Das Insolvenzrecht gehört zu dem Kernbestand der Regelwerke, die das Vertrauen der Rechtsgenossen in eine Rechtsordnung sichern. Es regelt die Bedingungen allseitiger Haftung eines Schuldners und steckt damit zugleich den Rahmen ab, innerhalb dessen die Gläubiger erwarten können, dass ihre Rechte in einer und durch eine Reorganisation und Sanierung des schuldnerischen Unternehmens gewahrt werden. Die faktische Wirkung des Insolvenzrechts endet nicht an nationalstaatlichen Grenzen. Das Insolvenzverfahren ist nach seinem Anspruch auf universelle Geltung angelegt. In fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt heute als innerstaatliches Recht ein gemeinsames Recht grenzüberschreitender Insolvenzverfahren. Dieses gemeinsame europäische Recht strahlt auf die innerstaatlichen Reformbemühungen aus – es hat Einfluss auf die Insolvenzgesetzgebung. Die innerstaatlichen Gesetzgebungen werden zudem von UNCITRAL-Modellgesetzgebungen beeinflusst. Die wissenschaftliche Diskussion geht zusehends auf die damit ausgelösten Konvergenzbewegungen ein; die Praxis bedarf rechtsdogmatischer Aufklärung über die komplexer werdenden Regelungen des Insolvenzrechts und der Unterrichtung über die Strukturen und Problemstellungen ausländischer europäischer und außereuropäischer Insolvenzrechte, auch und gerade in ihrer Wechselwirkung mit dem deutschen Recht. Die Schriftenreihe der DZWIR ist ein Forum dieser Diskussionen. Sie wird in loser Folge monographische Untersuchungen zu Grundsatzfragen des deutschen, europäischen und internationalen Insolvenzrechts veröffentlichen. Damit leistet diese Schriftenreihe einen Beitrag ebenso zur rechtsdogmatischen Klärung von Streitfragen wie nicht minder zur Unterstützung der europäischen Integration der nationalstaatlichen Insolvenzrechte.
Aktualisiert: 2023-03-27
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Aktualisiert: 2023-04-04
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