Die Versicherungsaufsicht wird unter Solvency II grundlegend reformiert und europaweit harmonisiert. Aufgrund der weit reichenden Unterschiede zum bisherigen Aufsichtsregime unter Solvency I sind die Auswirkungen aus der Umstellung für die deutsche Versicherungswirtschaft erheblich.
Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit gemäß der aktuellen QIS5 im Vergleich zu der QIS4 risikoinadäquate Verschärfungen und unangemessene Komplexität im Standardmodell umzusetzen sind. Betrachtet werden die quantitativen aufsichtsrechtlichen Forderungen sowie deren Auswirkungen auf ein einzelnes Erstversicherungsunternehmen (Solo-Solvabilität). Im Vordergrund stehen dabei die Bestimmung der Eigenmittel, die Modellparameter und die Modellerweiterungen, da diese auch im Mittelpunkt der aktuellen Kritik stehen.
Der Inhalt:
- Einleitung
- Vorstellung der grundsätzlichen Struktur und des aktuellen Standes von Solvency II
- Darlegung des Rahmens der QIS5 und der Ansätze und Bewertungen in der Solvency II-Bilanz
sowie Eigenmittelregulierung nach der QIS5
- Ermittlung der regulatorischen Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR)
- Auswirkungen des aktuellen Standardmodells auf die Versicherungsunternehmen
- Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und Ausblick
Die Arbeit ist sowohl theoretisch als auch praktisch interessierten Lesern sehr zu empfehlen, die das komplexe Thema "Standardmodell nach Solvency II und seine Auswirkungen auf die Versicherungsunternehmen" ganzheitlich erfassen möchten.
Aktualisiert: 2023-01-30
> findR *
Solvency II als EU-einheitliches Aufsichtssystem für Versicherer ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Dabei beruht das Aufsichtssystem auf drei Säulen.
Die dritte Säule steht unter der Zielsetzung „Marktdisziplin und Transparenz“ für die Informationspflichten der Versicherer an die Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit. Neben den vielfältigen (qualitativen) Risikoberichten stellen die quantitativ orientierten Meldeformulare (Quantitative Reporting Templates) einen wichtigen Bestandteil der Berichtspflichten dar. Ziel dieser standardisierten Datenvorlagen ist die zielgerichtete Bereitstellung von Informationen, um die Versicherungsunternehmen besser analysieren, beurteilen und vergleichen zu können - insbesondere unter risikospezifischen Aspekten.
Das Buch behandelt neben einer Einführung zu Solvency II und den allgemeinen Berichts- und Bewertungspflichten ausführlich die relevanten Meldebögen (QRT), die der breiten Öffentlichkeit jährlich zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden die Besonderheiten für Schaden-/Unfallversicherer und die der Lebensversicherer hervorgehoben. Zur besseren Verdeutlichung werden die Meldebögen anhand zweier konkreter Datenmodelle erläutert.
Die Untersuchung ist aus einer Hochschulveranstaltung hervorgegangen. An der Erstellung der ersten Auflage waren beteiligt:
Marvin Becker, Jan Böggemann, Viktoria Brug, Max Dombrowski, Gregor Gödde, Silvia Hillebrand, Tim Jannusch, Tanja Kick, Morten-Julius Krohn, Kaan Kutlu, Fabian Lassen, Nils Lindhorst, Kevin Naumann, Alexander Nickel, Lukas Redding, Julia Rombel, Karen Rump, Phillip Sampson, Christopher Sedlaczek, Sinem Varol, Viktoriia Zhukova.
Das Buch vermittelt ein vertieftes Verständnis für die öffentliche Risikoberichterstattung von Versicherungsunternehmen im Rahmen von Solvency II. Es richtet sich an Studenten der Versicherungsbetriebslehre sowie an mit Solvency II befasste Fachleute aus Wissenschaft und Praxis.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Seit dem 1. Januar 2016 gelten die neuen Solvabilitätsanforderungen nach Solvency II. Verschlechtert sich die Solvabilität des Versicherungsunternehmens oder wird die Solvabilitätskapital- bzw. die Mindestkapitalanforderung unterschritten, finden die neuen Regelungen der §§ 132 - 137 VAG Anwendung, die auch als „Aufsichtsleiter“ (supervisory ladder) bezeichnet werden. Die Rechtsfolgen reichen - je nachdem, in welchem Krisenstadium sich das Unternehmen befindet - von der bloßen BaFin-Anzeige, der Erstellung und Umsetzung von Sanierungs- und Finanzierungsplänen bis hin zum Entzug der Geschäftserlaubnis.
Dieses Buch behandelt - bislang als einiges auf dem Markt - ausführlich die Tatbestandsvoraussetzungen, die Rechtsfolgen und die gesetzgeberischen Hintergründe der §§ 132 - 137 VAG. Darüber hinaus gibt der Verfasser einen Überblick über die Neuregelungen des Solvency II-Rechts (einschließlich des Lamfalussy-Verfahrens), stellt die Entwicklung des Solvency II-Projekts von den 90er Jahren bis zum Jahr 2016 sowie die Rechtsentwicklung des solvabilitätsbezogenen Versicherungsaufsichtsrechts seit der ersten Richtliniengeneration dar.
Das Buch wurde mit dem „Frankfurter Preis für Versicherungswissenschaften 2016“ ausgezeichnet und ist an Entscheidungsträger in der Versicherungswirtschaft und der Versicherungsaufsicht gerichtet, insbesondere an Personen, die mit der Berechnung und Überwachung der Solvabilität sowie der Gestaltung und Prüfung der diesbezüglichen Prozesse befasst sind. Da die Fristen für die Bewältigung der Solvabilitätskrisen kurz sind, Unterschreitungen von Solvabilitäts- und Mindestkapitalanforderung vom Unternehmen veröffentlicht werden müssen und fehlerhafte oder verspätete Aufsichtsanzeigen bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten darstellen, ist jedes Unternehmen gut beraten, sich nicht erst im Krisenfall mit den rechtlichen Anforderungen der §§ 132 - 137 VAG auseinanderzusetzen.
+++ Die Neuerungen der BaFin-Auslegungsentscheidung „Unterdeckung der Solvabilitätskapitalanforderung oder der Mindestkapitalanforderung“ von 27. Juli 2016 sind im Buch berücksichtigt +++
Aktualisiert: 2023-02-07
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Solvency II als EU-einheitliches Aufsichtssystem für Versicherer ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Dabei beruht das Aufsichtssystem auf drei Säulen.
Die dritte Säule steht unter der Zielsetzung „Marktdisziplin und Transparenz“ für die Informationspflichten der Versicherer an die Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit. Neben den vielfältigen (qualitativen) Risikoberichten stellen die quantitativ orientierten Meldeformulare (Quantitative Reporting Templates) einen wichtigen Bestandteil der Berichtspflichten dar. Ziel dieser standardisierten Datenvorlagen ist die zielgerichtete Bereitstellung von Informationen, um die Versicherungsunternehmen besser analysieren, beurteilen und vergleichen zu können - insbesondere unter risikospezifischen Aspekten.
Das Buch behandelt neben einer Einführung zu Solvency II und den allgemeinen Berichts- und Bewertungspflichten ausführlich die relevanten Meldebögen (QRT), die der breiten Öffentlichkeit jährlich zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden die Besonderheiten für Schaden-/Unfallversicherer und die der Lebensversicherer hervorgehoben. Zur besseren Verdeutlichung werden die Meldebögen anhand zweier konkreter Datenmodelle erläutert.
Die Untersuchung ist aus einer Hochschulveranstaltung hervorgegangen. An der Erstellung der ersten Auflage waren beteiligt:
Marvin Becker, Jan Böggemann, Viktoria Brug, Max Dombrowski, Gregor Gödde, Silvia Hillebrand, Tim Jannusch, Tanja Kick, Morten-Julius Krohn, Kaan Kutlu, Fabian Lassen, Nils Lindhorst, Kevin Naumann, Alexander Nickel, Lukas Redding, Julia Rombel, Karen Rump, Phillip Sampson, Christopher Sedlaczek, Sinem Varol, Viktoriia Zhukova.
Das Buch vermittelt ein vertieftes Verständnis für die öffentliche Risikoberichterstattung von Versicherungsunternehmen im Rahmen von Solvency II. Es richtet sich an Studenten der Versicherungsbetriebslehre sowie an mit Solvency II befasste Fachleute aus Wissenschaft und Praxis.
Aktualisiert: 2023-02-07
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Seit dem 1. Januar 2016 gelten die neuen Solvabilitätsanforderungen nach Solvency II. Verschlechtert sich die Solvabilität des Versicherungsunternehmens oder wird die Solvabilitätskapital- bzw. die Mindestkapitalanforderung unterschritten, finden die neuen Regelungen der §§ 132 - 137 VAG Anwendung, die auch als „Aufsichtsleiter“ (supervisory ladder) bezeichnet werden. Die Rechtsfolgen reichen - je nachdem, in welchem Krisenstadium sich das Unternehmen befindet - von der bloßen BaFin-Anzeige, der Erstellung und Umsetzung von Sanierungs- und Finanzierungsplänen bis hin zum Entzug der Geschäftserlaubnis.
Dieses Buch behandelt - bislang als einiges auf dem Markt - ausführlich die Tatbestandsvoraussetzungen, die Rechtsfolgen und die gesetzgeberischen Hintergründe der §§ 132 - 137 VAG. Darüber hinaus gibt der Verfasser einen Überblick über die Neuregelungen des Solvency II-Rechts (einschließlich des Lamfalussy-Verfahrens), stellt die Entwicklung des Solvency II-Projekts von den 90er Jahren bis zum Jahr 2016 sowie die Rechtsentwicklung des solvabilitätsbezogenen Versicherungsaufsichtsrechts seit der ersten Richtliniengeneration dar.
Das Buch wurde mit dem „Frankfurter Preis für Versicherungswissenschaften 2016“ ausgezeichnet und ist an Entscheidungsträger in der Versicherungswirtschaft und der Versicherungsaufsicht gerichtet, insbesondere an Personen, die mit der Berechnung und Überwachung der Solvabilität sowie der Gestaltung und Prüfung der diesbezüglichen Prozesse befasst sind. Da die Fristen für die Bewältigung der Solvabilitätskrisen kurz sind, Unterschreitungen von Solvabilitäts- und Mindestkapitalanforderung vom Unternehmen veröffentlicht werden müssen und fehlerhafte oder verspätete Aufsichtsanzeigen bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten darstellen, ist jedes Unternehmen gut beraten, sich nicht erst im Krisenfall mit den rechtlichen Anforderungen der §§ 132 - 137 VAG auseinanderzusetzen.
+++ Die Neuerungen der BaFin-Auslegungsentscheidung „Unterdeckung der Solvabilitätskapitalanforderung oder der Mindestkapitalanforderung“ von 27. Juli 2016 sind im Buch berücksichtigt +++
Aktualisiert: 2023-02-07
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Solvency II heißt das neue aufsichtsrechtliche Regelwerk für Versicherungsunternehmen. Dieses wird vorgestellt und mit seinem Pendant aus der Bankenwelt, Basel II, verglichen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Kapitalüberschuss im Verhältnis zum Solvenzkapital pro Land. Verschiedene externe Einflussfaktoren, insbesondere auch die Auswirkungen der Finanzkrise, werden bezüglich ihrer Wirkung und ihres Einflusses auf die abhängigen Variable untersucht, indem diese einerseits in einer deskriptiven Weise detailliert erläutert und andererseits mittels eines Regressionsverfahrens analysiert werden. Im Zentrum steht letztlich die Frage, ob externe Faktoren überhaupt Auswirkungen auf den totalen Kapitalüberschuss im Verhältnis zum Solvenzkapital einzelner Länder haben oder nicht.
Aktualisiert: 2022-08-31
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Die Versicherungsaufsicht wird unter Solvency II grundlegend reformiert und europaweit harmonisiert. Aufgrund der weit reichenden Unterschiede zum bisherigen Aufsichtsregime unter Solvency I sind die Auswirkungen aus der Umstellung für die deutsche Versicherungswirtschaft erheblich.
Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit gemäß der aktuellen QIS5 im Vergleich zu der QIS4 risikoinadäquate Verschärfungen und unangemessene Komplexität im Standardmodell umzusetzen sind. Betrachtet werden die quantitativen aufsichtsrechtlichen Forderungen sowie deren Auswirkungen auf ein einzelnes Erstversicherungsunternehmen (Solo-Solvabilität). Im Vordergrund stehen dabei die Bestimmung der Eigenmittel, die Modellparameter und die Modellerweiterungen, da diese auch im Mittelpunkt der aktuellen Kritik stehen.
Der Inhalt:
- Einleitung
- Vorstellung der grundsätzlichen Struktur und des aktuellen Standes von Solvency II
- Darlegung des Rahmens der QIS5 und der Ansätze und Bewertungen in der Solvency II-Bilanz
sowie Eigenmittelregulierung nach der QIS5
- Ermittlung der regulatorischen Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR)
- Auswirkungen des aktuellen Standardmodells auf die Versicherungsunternehmen
- Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und Ausblick
Die Arbeit ist sowohl theoretisch als auch praktisch interessierten Lesern sehr zu empfehlen, die das komplexe Thema "Standardmodell nach Solvency II und seine Auswirkungen auf die Versicherungsunternehmen" ganzheitlich erfassen möchten.
Aktualisiert: 2023-01-30
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